Сравнение XDEV.DE с XLVS.L
XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XDEV.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while XLVS.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEV.DE returned 12.35%/yr vs 8.93%/yr for XLVS.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEV.DE charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLVS.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.DE и XLVS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEV.DE торгуется в EUR, в то время как XLVS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.DE показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у XLVS.L с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции XDEV.DE превзошли акции XLVS.L по среднегодовой доходности: 12.35% против 8.93% соответственно.
XDEV.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 38.48%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.35%
XLVS.L
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам XDEV.DE и XLVS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 35.07% | 24.76% | 11.62% | 15.67% | -4.96% | 30.90% | -12.53% | 22.09% | -10.42% | 7.82% |
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -0.98% | 1.16% | 8.89% | -1.49% | 3.41% | 37.12% | 2.81% | 23.27% | 9.20% | 6.95% |
Correlation
The correlation between XDEV.DE and XLVS.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between XDEV.DE and XLVS.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEV.DE vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск
XDEV.DE
XLVS.L
Сравнение XDEV.DE c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEV.DE | XLVS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.15 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.38 | 1.22 | +9.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.12 | 2.98 | +36.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEV.DE | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52 | 0.84 | +3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.45 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.55 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.DE и XLVS.L
Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки XLVS.L в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и XLVS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEV.DE | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -25.87% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -10.80% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -22.64% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -22.64% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -25.87% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -6.96% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.45% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 4.42% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.DE и XLVS.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEV.DE | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.28% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.98% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 15.57% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 15.08% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.17% | -0.27% |
Сравнение комиссий XDEV.DE и XLVS.L
XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLVS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.DE и XLVS.L
Ни XDEV.DE, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEV.DE and XLVS.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.DE.
XDEV.DE is categorized as Global Equities, while XLVS.L is Health & Biotech Equities. XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.DE and 0.14% for XLVS.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и XLVS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор