PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEQ.DE с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEQ.DE с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - XDEQ.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEQ.DE returned 12.38%/yr vs 12.82%/yr for IWDA.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности XDEQ.DE и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEQ.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEQ.DE показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 11.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDEQ.DE имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции IWDA.L немного впереди с 12.82%.

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%

IWDA.L

1 день
-0.04%
1 месяц
3.62%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.06%
1 год
23.82%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEQ.DE и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%21.83%-14.94%34.64%4.47%34.18%-3.32%7.04%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.10%6.67%26.97%20.54%-13.04%31.33%6.49%30.00%-4.74%7.68%

Correlation

The correlation between XDEQ.DE and IWDA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.80

The correlation between XDEQ.DE and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с PIOTX
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

XDEQ.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEQ.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEQ.DEIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.97

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.79

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.73

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

13.95

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEQ.DE vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEQ.DE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEQ.DE и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEQ.DEIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XDEQ.DE и IWDA.L

Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.16%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEQ.DEIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.16%

-33.57%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-6.37%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-20.70%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-20.70%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.16%

-33.57%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.34%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.71%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEQ.DE и IWDA.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) составляет 2.36%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEQ.DEIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.09%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

8.86%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

12.07%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

15.02%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

15.83%

-0.48%

Сравнение комиссий XDEQ.DE и IWDA.L

XDEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEQ.DE и IWDA.L

Ни XDEQ.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEQ.DE and IWDA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.

XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.DE and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEQ.DE и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор