Сравнение XDEP.DE с JPGL.L
XDEP.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) and JPGL.L (JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XDEP.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while JPGL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEP.DE returned 0.29%/yr vs 10.29%/yr for JPGL.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XDEP.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for JPGL.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEP.DE и JPGL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEP.DE торгуется в EUR, в то время как JPGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEP.DE показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у JPGL.L с доходностью 11.95%.
XDEP.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
JPGL.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEP.DE и JPGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEP.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 0.60% | 3.58% | 5.25% | 9.38% | -15.31% | -0.31% | 2.90% | 0.78% |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 11.95% | 4.21% | 17.60% | 9.88% | -4.63% | 32.52% | -2.57% | 6.57% |
Correlation
The correlation between XDEP.DE and JPGL.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEP.DE vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск
XDEP.DE
JPGL.L
Сравнение XDEP.DE c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEP.DE | JPGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 4.39 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 16.06 | -13.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEP.DE | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.06 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.80 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XDEP.DE и JPGL.L
Максимальная просадка XDEP.DE за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки JPGL.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEP.DE и JPGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEP.DE | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -35.38% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -4.65% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.22% | -15.82% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -15.82% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -4.78% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.28% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEP.DE и JPGL.L
Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) составляет 1.21%, в то время как у JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что XDEP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEP.DE | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 2.49% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 7.15% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 9.95% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 12.80% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 15.70% | -10.42% |
Сравнение комиссий XDEP.DE и JPGL.L
XDEP.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPGL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEP.DE и JPGL.L
Дивидендная доходность XDEP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEP.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 2.88% | 2.73% | 2.26% | 1.68% | 2.51% | 1.53% | 1.85% | 1.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
XDEP.DE and JPGL.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPGL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPGL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDEP.DE.
XDEP.DE is categorized as European Corporate Bonds, while JPGL.L is Global Equities. XDEP.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while JPGL.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for XDEP.DE and 0.19% for JPGL.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEP.DE и JPGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор