Сравнение XDEF с CA
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while CA is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEF и CA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between XDEF and CA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. CA — Ранг доходности на риск
XDEF
CA
Сравнение XDEF c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEF | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.67 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок XDEF и CA
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -5.24% | -94.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -0.75% | -98.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.45% | -1.27% | -69.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и CA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.63% | 2.64% | +154.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.63% | 3.99% | +153.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.63% | 3.99% | +153.64% |
Сравнение комиссий XDEF и CA
XDEF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и CA
XDEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and CA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XDEF.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for XDEF.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while CA is Municipal Bonds. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.07% for CA.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор