Сравнение XDED.DE с XSX6.DE
XDED.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDED.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDED.DE returned 12.11%/yr vs 13.95%/yr for XSX6.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDED.DE и XSX6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDED.DE показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%.
XDED.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSX6.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам XDED.DE и XSX6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 10.41% | -0.44% | 18.53% | 10.75% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.40% | 20.91% | 8.35% | 11.13% |
Correlation
The correlation between XDED.DE and XSX6.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between XDED.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDED.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск
XDED.DE
XSX6.DE
Сравнение XDED.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDED.DE | XSX6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.73 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 6.55 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDED.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.59 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XDED.DE и XSX6.DE
Максимальная просадка XDED.DE за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDED.DE и XSX6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDED.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -36.05% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -9.46% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -16.37% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.56% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.27% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.50% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDED.DE и XSX6.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) составляет 2.08%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что XDED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDED.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 4.26% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 10.73% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 12.95% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.44% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.61% | -2.22% |
Сравнение комиссий XDED.DE и XSX6.DE
И XDED.DE, и XSX6.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDED.DE и XSX6.DE
Дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.25% | 1.35% | 1.61% | 0.83% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDED.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDED.DE and XSX6.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
XDED.DE is categorized as S&P 500, while XSX6.DE is Europe Equities. XDED.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600.
Подберите оптимальное распределение для XDED.DE и XSX6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор