PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEB.DE с CSY9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEB.DE с CSY9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) and CSY9.DE (CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD) are both Global Equities funds - XDEB.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while CSY9.DE tracks the MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEB.DE returned 6.21%/yr vs 6.22%/yr for CSY9.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDEB.DE и CSY9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEB.DE показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у CSY9.DE с доходностью 3.19%.

XDEB.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.84%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.46%
3 года*
6.45%
5 лет*
6.21%
10 лет*
6.88%

CSY9.DE

1 день
0.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.19%
1 год
3.39%
3 года*
6.65%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEB.DE и CSY9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		1.74%-1.27%17.83%3.66%-4.06%24.01%1.44%
CSY9.DE
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD		3.19%-0.67%16.05%5.76%-5.25%23.30%2.67%

Correlation

The correlation between XDEB.DE and CSY9.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г.

0.85

The correlation between XDEB.DE and CSY9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с XDEB.DE:
XDEB.DE с MVOL.LXDEB.DE с MOTGXDEB.DE с SPYXDEB.DE с GGRG.LXDEB.DE с FGQD.LXDEB.DE с VXUSXDEB.DE с ACWI
Часто сравнивают с CSY9.DE:
CSY9.DE с FWIA.DECSY9.DE с LWCR.DECSY9.DE с 2B7J.DECSY9.DE с GERD.DECSY9.DE с MWOE.DECSY9.DE с CSY2.DECSY9.DE с FTGS.DE

Доходность на риск

XDEB.DE vs. CSY9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEB.DE
Ранг доходности на риск XDEB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
CSY9.DE
Ранг доходности на риск CSY9.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY9.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY9.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY9.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY9.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY9.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEB.DE c CSY9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEB.DECSY9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.38

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.58

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.69

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

1.54

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEB.DE vs. CSY9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEB.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CSY9.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEB.DE и CSY9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEB.DECSY9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.38

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.61

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XDEB.DE и CSY9.DE

Максимальная просадка XDEB.DE за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки CSY9.DE в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.DE и CSY9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEB.DECSY9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-13.92%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

-4.48%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-13.92%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-13.92%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-2.72%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-3.70%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.00%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEB.DE и CSY9.DE

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что XDEB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEB.DECSY9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.09%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.48%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

8.07%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

12.03%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

11.91%

+0.12%

Сравнение комиссий XDEB.DE и CSY9.DE

И XDEB.DE, и CSY9.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEB.DE и CSY9.DE

Ни XDEB.DE, ни CSY9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEB.DE and CSY9.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEB.DE and CSY9.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while CSY9.DE tracks MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. They also come from different issuers: DWS and Credit Suisse.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEB.DE и CSY9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор