Сравнение XDDX.DE с XESC.DE
XDDX.DE (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XDDX.DE tracks the FSE DAX TR EUR while XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDDX.DE returned 8.72%/yr vs 11.07%/yr for XESC.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDDX.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDDX.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции XDDX.DE уступали акциям XESC.DE по среднегодовой доходности: 8.72% против 11.07% соответственно.
XDDX.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 8.72%
XESC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам XDDX.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 3.88% | 19.14% | 16.17% | 19.56% | -13.67% | 15.21% | 3.12% | 24.70% | -18.53% | 12.16% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 10.61% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
Correlation
The correlation between XDDX.DE and XESC.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2012 г. | 0.94 |
The correlation between XDDX.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDDX.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XDDX.DE
XESC.DE
Сравнение XDDX.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDDX.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.82 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 6.37 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDDX.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XDDX.DE за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDDX.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -46.74% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.88% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -16.53% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.03% | -23.33% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.74% | -38.51% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.98% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -9.03% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.11% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDDX.DE и XESC.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеют волатильность 3.88% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDDX.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.98% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 13.36% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 16.09% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.55% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.91% | +0.16% |
Сравнение комиссий XDDX.DE и XESC.DE
И XDDX.DE, и XESC.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDDX.DE и XESC.DE
Дивидендная доходность XDDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 2.31% | 2.40% | 2.68% | 3.34% | 5.35% | 2.05% | 3.14% | 2.81% | 2.34% | 2.16% | 1.40% | 1.06% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDDX.DE and XESC.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDDX.DE and XESC.DE have the same expense ratio: 0.09% per year.
XDDX.DE tracks FSE DAX TR EUR, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для XDDX.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор