Сравнение XDDX.DE с CEMS.DE
XDDX.DE (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XDDX.DE tracks the FSE DAX TR EUR while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDDX.DE returned 8.72%/yr vs 11.14%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDDX.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDDX.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDDX.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции XDDX.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 8.72% против 11.14% соответственно.
XDDX.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 8.72%
CEMS.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 15.46%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам XDDX.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 3.88% | 19.14% | 16.17% | 19.56% | -13.67% | 15.21% | 3.12% | 24.70% | -18.53% | 12.16% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 15.46% | 36.00% | 9.92% | 13.88% | -4.51% | 26.64% | -8.83% | 23.35% | -14.05% | 10.13% |
Correlation
The correlation between XDDX.DE and CEMS.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between XDDX.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDDX.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
XDDX.DE
CEMS.DE
Сравнение XDDX.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDDX.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.42 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.28 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 12.34 | -10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDDX.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка XDDX.DE за все время составила -38.74%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDDX.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -40.22% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.02% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -17.61% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.03% | -19.56% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.74% | -40.22% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.72% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -7.44% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.67% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDDX.DE и CEMS.DE
Текущая волатильность для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) составляет 3.88%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что XDDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDDX.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.20% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 12.03% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 14.24% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 15.28% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.06% | +1.01% |
Сравнение комиссий XDDX.DE и CEMS.DE
XDDX.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDDX.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность XDDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 2.31% | 2.40% | 2.68% | 3.34% | 5.35% | 2.05% | 3.14% | 2.81% | 2.34% | 2.16% | 1.40% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
XDDX.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDDX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDDX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
XDDX.DE tracks FSE DAX TR EUR, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDDX.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDDX.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор