PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDCC.DE с SYBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDCC.DE с SYBF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE).

XDCC.DE и SYBF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDCC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SYBF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDCC.DE и SYBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDCC.DE и SYBF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		-0.32%8.20%1.13%9.22%-17.61%20.86%-1.01%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		0.44%5.52%4.42%4.47%-2.02%-0.55%0.65%
Разные валюты инструментов

XDCC.DE торгуется в USD, в то время как SYBF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SYBF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDCC.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SYBF.DE с доходностью 0.48%.

XDCC.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
5.07%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—

SYBF.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.43%
3 года*
4.76%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XDCC.DE:
XDCC.DE с FRNU.DEXDCC.DE с UEF7.DEXDCC.DE с VAGY.DEXDCC.DE с VUSC.DEXDCC.DE с XYLD.DEXDCC.DE с XAT1.DEXDCC.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с SYBR.DESYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNU.DESYBF.DE с FRNE.DE

Сравнение комиссий XDCC.DE и SYBF.DE

И XDCC.DE, и SYBF.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

XDCC.DE vs. SYBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDCC.DE
Ранг доходности на риск XDCC.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDCC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDCC.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDCC.DE c SYBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDCC.DESYBF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.94

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.38

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.91

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

12.93

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDCC.DE vs. SYBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDCC.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBF.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDCC.DE и SYBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDCC.DESYBF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.94

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.54

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.15

Корреляция

Корреляция между XDCC.DE и SYBF.DE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDCC.DE и SYBF.DE

XDCC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.62%4.66%3.52%2.64%1.03%1.48%2.43%2.07%1.43%1.51%1.16%0.87%

Просадки

Сравнение просадок XDCC.DE и SYBF.DE

Максимальная просадка XDCC.DE за все время составила -25.01%, что больше максимальной просадки SYBF.DE в -8.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDCC.DE и SYBF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDCC.DESYBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.01%

-16.13%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-6.67%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-11.75%

-13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-7.04%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-5.34%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

3.56%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XDCC.DE и SYBF.DE

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что XDCC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDCC.DESYBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.85%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.73%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

4.72%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

4.49%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

4.95%

+7.38%