PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDCC.DE с XAT1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDCC.DE с XAT1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE).

XDCC.DE и XAT1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDCC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDCC.DE и XAT1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDCC.DE и XAT1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		-0.32%8.20%1.13%9.22%-17.61%20.86%-1.01%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		-3.60%22.61%2.14%3.14%-16.92%-5.51%8.62%
Разные валюты инструментов

XDCC.DE торгуется в USD, в то время как XAT1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAT1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDCC.DE показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у XAT1.DE с доходностью -3.60%.

XDCC.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
5.07%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—

XAT1.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-2.03%
1 год
11.48%
3 года*
10.50%
5 лет*
0.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с XDCC.DE:
XDCC.DE с UEF7.DEXDCC.DE с FRNU.DEXDCC.DE с VAGY.DEXDCC.DE с SYBF.DEXDCC.DE с XYLD.DEXDCC.DE с VUSC.DEXDCC.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с EUNL.DEXAT1.DE с UEF7.DEXAT1.DE с VAGY.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с VUCP.DE

Сравнение комиссий XDCC.DE и XAT1.DE

XDCC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XAT1.DE в 0.39%.

XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

XDCC.DE vs. XAT1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDCC.DE
Ранг доходности на риск XDCC.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDCC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDCC.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDCC.DE c XAT1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDCC.DEXAT1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.17

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.73

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.33

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

4.93

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDCC.DE vs. XAT1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDCC.DE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа XAT1.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDCC.DE и XAT1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDCC.DEXAT1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.17

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.02

Корреляция

Корреляция между XDCC.DE и XAT1.DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDCC.DE и XAT1.DE

XDCC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.

TTM20252024202320222021202020192018
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		6.07%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%

Просадки

Сравнение просадок XDCC.DE и XAT1.DE

Максимальная просадка XDCC.DE за все время составила -25.01%, что меньше максимальной просадки XAT1.DE в -36.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDCC.DE и XAT1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDCC.DEXAT1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.01%

-28.95%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-3.84%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-27.74%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-3.01%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-6.50%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.81%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XDCC.DE и XAT1.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) составляет 2.28%, в то время как у Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что XDCC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAT1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDCC.DEXAT1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

3.78%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

6.18%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

9.76%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

12.11%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

13.56%

-1.23%