PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDCC.DE с VAGY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDCC.DE с VAGY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE).

XDCC.DE и VAGY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDCC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. VAGY.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDCC.DE и VAGY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDCC.DE и VAGY.DE

2026 (YTD)202520242023
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		-0.32%8.20%1.13%9.01%
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		0.35%6.36%5.01%5.15%
Разные валюты инструментов

XDCC.DE торгуется в USD, в то время как VAGY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDCC.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VAGY.DE с доходностью 0.35%.

XDCC.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
5.07%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—

VAGY.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.56%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с XDCC.DE:
XDCC.DE с UEF7.DEXDCC.DE с FRNU.DEXDCC.DE с SYBF.DEXDCC.DE с XYLD.DEXDCC.DE с VUSC.DEXDCC.DE с XAT1.DEXDCC.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с VAGY.DE:
VAGY.DE с SPSBVAGY.DE с ERNA.LVAGY.DE с AGGU.LVAGY.DE с AGGVAGY.DE с VSCA.LVAGY.DE с XAT1.DEVAGY.DE с XYLD.DE

Сравнение комиссий XDCC.DE и VAGY.DE

XDCC.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VAGY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

XDCC.DE vs. VAGY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDCC.DE
Ранг доходности на риск XDCC.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDCC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDCC.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VAGY.DE
Ранг доходности на риск VAGY.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGY.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGY.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDCC.DE c VAGY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDCC.DEVAGY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.97

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.41

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.69

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

11.51

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDCC.DE vs. VAGY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDCC.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAGY.DE равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDCC.DE и VAGY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDCC.DEVAGY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.31

-1.07

Корреляция

Корреляция между XDCC.DE и VAGY.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDCC.DE и VAGY.DE

Ни XDCC.DE, ни VAGY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDCC.DE и VAGY.DE

Максимальная просадка XDCC.DE за все время составила -25.01%, что больше максимальной просадки VAGY.DE в -2.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDCC.DE и VAGY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDCC.DEVAGY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.01%

-10.58%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-6.00%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-5.88%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-3.50%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

3.49%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XDCC.DE и VAGY.DE

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что XDCC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDCC.DEVAGY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.72%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.62%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

4.69%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

4.19%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

4.19%

+8.14%