PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDCC.DE с UEF7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDCC.DE с UEF7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE).

XDCC.DE и UEF7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDCC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. UEF7.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Фонд был запущен 1 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDCC.DE и UEF7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDCC.DE и UEF7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		-0.32%8.20%1.13%9.22%-17.61%20.86%-1.01%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		0.02%7.53%4.21%5.71%-5.98%-1.14%1.41%
Разные валюты инструментов

XDCC.DE торгуется в USD, в то время как UEF7.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UEF7.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDCC.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у UEF7.DE с доходностью 0.06%.

XDCC.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
5.07%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—

UEF7.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
2.13%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с XDCC.DE:
XDCC.DE с FRNU.DEXDCC.DE с VAGY.DEXDCC.DE с SYBF.DEXDCC.DE с VUSC.DEXDCC.DE с XYLD.DEXDCC.DE с XAT1.DEXDCC.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBR.DEUEF7.DE с XAT1.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с PR1P.DE

Сравнение комиссий XDCC.DE и UEF7.DE

XDCC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UEF7.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

XDCC.DE vs. UEF7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDCC.DE
Ранг доходности на риск XDCC.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDCC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDCC.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDCC.DE c UEF7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDCC.DEUEF7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.88

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.88

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

9.93

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDCC.DE vs. UEF7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDCC.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF7.DE равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDCC.DE и UEF7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDCC.DEUEF7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.24

Корреляция

Корреляция между XDCC.DE и UEF7.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDCC.DE и UEF7.DE

XDCC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.66%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Просадки

Сравнение просадок XDCC.DE и UEF7.DE

Максимальная просадка XDCC.DE за все время составила -25.01%, что больше максимальной просадки UEF7.DE в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDCC.DE и UEF7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDCC.DEUEF7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.01%

-15.39%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-6.19%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-10.70%

-14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-5.51%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-4.75%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

3.02%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XDCC.DE и UEF7.DE

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что XDCC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEF7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDCC.DEUEF7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.66%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.55%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

5.49%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

4.98%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

5.24%

+7.09%