PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDBG.L с WCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDBG.L с WCOM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) and WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) are both Commodities funds - XDBG.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged) while WCOM.L tracks the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XDBG.L returned 14.38%/yr vs 10.96%/yr for WCOM.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XDBG.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for WCOM.L.

Доходность

Сравнение доходности XDBG.L и WCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDBG.L показывает доходность 23.03%, что значительно ниже, чем у WCOM.L с доходностью 31.62%.

XDBG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
23.03%
6 месяцев
26.01%
1 год
44.88%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.38%
10 лет*
8.57%

WCOM.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.65%
С начала года
31.62%
6 месяцев
32.85%
1 год
44.26%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDBG.L и WCOM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		23.03%25.68%8.15%-11.18%18.13%38.25%-3.17%5.10%-8.30%
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc		31.62%15.31%2.49%-7.76%11.71%25.55%-0.57%4.18%-6.00%

Correlation

The correlation between XDBG.L and WCOM.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between XDBG.L and WCOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L
Часто сравнивают с WCOM.L:
WCOM.L с VUAG.LWCOM.L с ETRA.LWCOM.L с CMOP.LWCOM.L с XFRM.LWCOM.L с COMX.LWCOM.L с CXAP.LWCOM.L с WCOB.L

Доходность на риск

XDBG.L vs. WCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDBG.L c WCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDBG.LWCOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.70

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.45

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

7.18

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

18.61

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDBG.L vs. WCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDBG.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOM.L равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDBG.L и WCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDBG.LWCOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.65

-0.57

Просадки

Сравнение просадок XDBG.L и WCOM.L

Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки WCOM.L в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и WCOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDBG.LWCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-27.58%

-37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-6.13%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-9.58%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-26.41%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-4.05%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-12.36%

-22.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.37%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XDBG.L и WCOM.L

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) составляет 4.24%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что XDBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDBG.LWCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.37%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

14.40%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

16.30%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

15.22%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

13.92%

+2.09%

Сравнение комиссий XDBG.L и WCOM.L

XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WCOM.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDBG.L и WCOM.L

Ни XDBG.L, ни WCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDBG.L and WCOM.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WCOM.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOM.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.

XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for XDBG.L and 0.35% for WCOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDBG.L и WCOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор