PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAX.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAX.L с JRDE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - XDAX.L tracks the FSE DAX TR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDAX.L returned 16.14%/yr vs 27.65%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDAX.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности XDAX.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAX.L показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 9.68%.

XDAX.L

1 день
0.97%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.82%
3 года*
16.14%
5 лет*
9.40%
10 лет*
8.29%

JRDE.L

1 день
0.80%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
70.58%
3 года*
27.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAX.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.17%28.81%13.14%17.20%-7.58%-0.96%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		9.68%72.46%2.21%14.40%-3.79%-10.33%

Correlation

The correlation between XDAX.L and JRDE.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.88

The correlation between XDAX.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDAX.L и JRDE.L

Секторы
XDAX.L
JRDE.L

Промышленность

34.1%
20.4%

Финансовые услуги

20.0%
23.7%

Технологии

15.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.6%

Здравоохранение

5.5%
13.3%

Сырьевые материалы

5.0%
5.2%

Коммунальные услуги

4.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
7.3%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Энергетика

-

5.2%

Промышленность

XDAX.L
34.1%
JRDE.L
20.4%

Финансовые услуги

XDAX.L
20.0%
JRDE.L
23.7%

Технологии

XDAX.L
15.4%
JRDE.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

XDAX.L
7.3%
JRDE.L
6.6%

Коммуникационные услуги

XDAX.L
6.2%
JRDE.L
3.6%

Здравоохранение

XDAX.L
5.5%
JRDE.L
13.3%

Сырьевые материалы

XDAX.L
5.0%
JRDE.L
5.2%

Коммунальные услуги

XDAX.L
4.5%
JRDE.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

XDAX.L
1.0%
JRDE.L
7.3%

Недвижимость

XDAX.L
0.9%
JRDE.L
0.1%

Энергетика

XDAX.L

-

JRDE.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с XDAX.L:
XDAX.L с DBXD.DEXDAX.L с ISF.LXDAX.L с CACX.LXDAX.L с EUHD.LXDAX.L с 100D.LXDAX.L с IEFV.LXDAX.L с ^GDAXI
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.LJRDE.L с FLXD.L

Доходность на риск

XDAX.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAX.L
Ранг доходности на риск XDAX.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAX.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAX.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDAX.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.81

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
7.20

-6.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.97

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

6.42

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

22.32

-20.66

XDAX.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAX.L на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа JRDE.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAX.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAX.L и JRDE.L

Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDAX.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-24.20%

-29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-10.94%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-12.84%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.11%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-7.30%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.15%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAX.L и JRDE.L

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что XDAX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDAX.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.96%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

10.42%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

38.77%

-23.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

22.84%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

22.84%

-3.40%

Сравнение комиссий XDAX.L и JRDE.L

XDAX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAX.L и JRDE.L

XDAX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.01%.

ПозицияTTM2025202420232022
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.01%28.15%2.68%1.11%2.99%
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAX.L and JRDE.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDAX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDAX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

XDAX.L tracks FSE DAX TR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for XDAX.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAX.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор