Сравнение XD9E.DE с UBUT.DE
XD9E.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - XD9E.DE tracks the MSCI USA Index (EUR Hedged) while UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9E.DE returned 9.61%/yr vs 13.17%/yr for UBUT.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XD9E.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for UBUT.DE.
Доходность
Сравнение доходности XD9E.DE и UBUT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XD9E.DE показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у UBUT.DE с доходностью 13.44%.
XD9E.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
UBUT.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам XD9E.DE и UBUT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD9E.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 7.15% | 14.99% | 22.93% | 24.29% | -23.21% | 26.83% | 18.09% | 27.42% | -7.23% |
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 13.44% | 4.94% | 28.23% | 31.58% | -19.43% | 39.75% | 10.58% | 41.48% | 4.66% |
Correlation
The correlation between XD9E.DE and UBUT.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between XD9E.DE and UBUT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XD9E.DE vs. UBUT.DE — Ранг доходности на риск
XD9E.DE
UBUT.DE
Сравнение XD9E.DE c UBUT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XD9E.DE | UBUT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.78 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 9.87 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XD9E.DE и UBUT.DE
Максимальная просадка XD9E.DE за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки UBUT.DE в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9E.DE и UBUT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XD9E.DE | UBUT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -30.49% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -9.20% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -24.78% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.10% | -24.78% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.20% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -4.96% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.60% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD9E.DE и UBUT.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) составляет 3.02%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что XD9E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XD9E.DE | UBUT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.52% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.18% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 13.36% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.83% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 17.02% | +0.41% |
Сравнение комиссий XD9E.DE и UBUT.DE
XD9E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UBUT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD9E.DE и UBUT.DE
XD9E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.40% | 0.47% | 0.65% | 0.84% | 0.84% | 0.74% | 1.00% | 0.74% | 1.28% | 0.95% | 1.06% |
XD9E.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XD9E.DE and UBUT.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XD9E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD9E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.
XD9E.DE tracks MSCI USA Index (EUR Hedged), while UBUT.DE tracks MSCI USA Quality. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.12% for XD9E.DE and 0.25% for UBUT.DE.
Подберите оптимальное распределение для XD9E.DE и UBUT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор