PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XD9E.DE с UBUT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XD9E.DE и UBUT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD9E.DE показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у UBUT.DE с доходностью 13.44%.


XD9E.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
6.47%
С начала года
7.15%
1 год
16.63%
3 года*
16.87%
5 лет*
9.61%
10 лет*

UBUT.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
10.96%
С начала года
13.44%
1 год
25.68%
3 года*
18.68%
5 лет*
13.17%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9E.DE и UBUT.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XD9E.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
7.15%14.99%22.93%24.29%-23.21%26.83%18.09%27.42%-7.23%
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis
13.44%4.94%28.23%31.58%-19.43%39.75%10.58%41.48%4.66%

Correlation

The correlation between XD9E.DE and UBUT.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.84

The correlation between XD9E.DE and UBUT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XD9E.DE vs. UBUT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XD9E.DE
Ранг доходности на риск XD9E.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9E.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9E.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9E.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9E.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9E.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

UBUT.DE
Ранг доходности на риск UBUT.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUT.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUT.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUT.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUT.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUT.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9E.DE c UBUT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XD9E.DEUBUT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.78

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

9.87

-2.51

XD9E.DE vs. UBUT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9E.DE на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа UBUT.DE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9E.DE и UBUT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XD9E.DE и UBUT.DE

Максимальная просадка XD9E.DE за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки UBUT.DE в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9E.DE и UBUT.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XD9E.DEUBUT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-30.49%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.20%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-24.78%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.10%

-24.78%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.20%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-4.96%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.60%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9E.DE и UBUT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) составляет 3.02%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что XD9E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XD9E.DEUBUT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.52%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.18%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

13.36%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.83%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.02%

+0.41%

Сравнение комиссий XD9E.DE и UBUT.DE

XD9E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UBUT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9E.DE и UBUT.DE

XD9E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis
0.40%0.47%0.65%0.84%0.84%0.74%1.00%0.74%1.28%0.95%1.06%
XD9E.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XD9E.DE and UBUT.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XD9E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD9E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.

XD9E.DE tracks MSCI USA Index (EUR Hedged), while UBUT.DE tracks MSCI USA Quality. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.12% for XD9E.DE and 0.25% for UBUT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9E.DE и UBUT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор