Сравнение XD9E.DE с UBUR.DE
XD9E.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - XD9E.DE tracks the MSCI USA Index (EUR Hedged) while UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9E.DE returned 9.61%/yr vs 7.40%/yr for UBUR.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XD9E.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for UBUR.DE.
Доходность
Сравнение доходности XD9E.DE и UBUR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XD9E.DE показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у UBUR.DE с доходностью 9.13%.
XD9E.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
UBUR.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам XD9E.DE и UBUR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD9E.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 7.15% | 14.99% | 22.93% | 24.29% | -23.21% | 26.83% | 18.09% | 27.42% | -7.23% |
UBUR.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 9.13% | -5.50% | 20.30% | 3.14% | -1.97% | 35.27% | -5.38% | 32.02% | 7.28% |
Correlation
The correlation between XD9E.DE and UBUR.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.49 |
The correlation between XD9E.DE and UBUR.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XD9E.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск
XD9E.DE
UBUR.DE
Сравнение XD9E.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XD9E.DE | UBUR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.12 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 2.64 | +4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XD9E.DE и UBUR.DE
Максимальная просадка XD9E.DE за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9E.DE и UBUR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XD9E.DE | UBUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -35.34% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -7.81% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -14.40% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.10% | -14.40% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -3.59% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -5.83% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.31% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD9E.DE и UBUR.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) составляет 3.02%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что XD9E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XD9E.DE | UBUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.88% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 8.14% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 10.66% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 12.48% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 14.16% | +3.27% |
Сравнение комиссий XD9E.DE и UBUR.DE
XD9E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UBUR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD9E.DE и UBUR.DE
XD9E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUR.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.73% | 2.04% | 1.57% | 1.52% | 1.37% | 1.09% | 1.84% | 1.58% | 1.66% | 1.70% | 1.45% |
XD9E.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XD9E.DE and UBUR.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XD9E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD9E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for UBUR.DE.
XD9E.DE tracks MSCI USA Index (EUR Hedged), while UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.12% for XD9E.DE and 0.18% for UBUR.DE.
Подберите оптимальное распределение для XD9E.DE и UBUR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор