PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD9D.DE с UBUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD9D.DE с UBUR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XD9D.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF) and UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - XD9D.DE tracks the MSCI USA while UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9D.DE returned 14.44%/yr vs 6.64%/yr for UBUR.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XD9D.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for UBUR.DE.

Доходность

Сравнение доходности XD9D.DE и UBUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD9D.DE показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у UBUR.DE с доходностью 0.53%.

XD9D.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.18%
3 года*
19.01%
5 лет*
14.44%
10 лет*
—

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.77%
1 год
-1.23%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9D.DE и UBUR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XD9D.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF		11.29%4.60%32.05%23.70%-15.63%33.05%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-0.28%31.39%

Correlation

The correlation between XD9D.DE and UBUR.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.34

The correlation between XD9D.DE and UBUR.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с XD9D.DE:
XD9D.DE с 2B7A.DEXD9D.DE с XD9U.DEXD9D.DE с XZMU.DEXD9D.DE с CSUS.LXD9D.DE с HMUD.LXD9D.DE с SCHDXD9D.DE с VOO
Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с FLXU.DE

Доходность на риск

XD9D.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD9D.DE
Ранг доходности на риск XD9D.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9D.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9D.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9D.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9D.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9D.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9D.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD9D.DEUBUR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.20

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-0.21

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.28

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

-0.64

+12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD9D.DE vs. UBUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9D.DE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа UBUR.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9D.DE и UBUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD9D.DEUBUR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.20

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.81

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XD9D.DE и UBUR.DE

Максимальная просадка XD9D.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9D.DE и UBUR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD9D.DEUBUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-35.34%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-7.81%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-14.40%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-14.40%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-11.30%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-7.34%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

9.86%

-7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9D.DE и UBUR.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) составляет 2.77%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что XD9D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD9D.DEUBUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.22%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.37%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

10.99%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.76%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

19.45%

-4.09%

Сравнение комиссий XD9D.DE и UBUR.DE

XD9D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UBUR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9D.DE и UBUR.DE

Дивидендная доходность XD9D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности UBUR.DE в 1.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%
XD9D.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF		0.83%0.94%1.17%1.16%1.08%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XD9D.DE and UBUR.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XD9D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD9D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for UBUR.DE.

XD9D.DE tracks MSCI USA, while UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.07% for XD9D.DE and 0.18% for UBUR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9D.DE и UBUR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор