PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD5E.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD5E.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XD5E.DE (Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XD5E.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, XD5E.DE returned 10.03%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XD5E.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XD5E.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD5E.DE показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции XD5E.DE уступали акциям D5BL.DE по среднегодовой доходности: 10.03% против 10.77% соответственно.

XD5E.DE

1 день
0.52%
1 месяц
1.86%
С начала года
8.92%
6 месяцев
10.72%
1 год
17.76%
3 года*
16.06%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.03%

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD5E.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XD5E.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		8.92%24.71%9.50%18.86%-11.92%22.17%-0.74%27.44%-12.93%13.47%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%9.78%

Correlation

The correlation between XD5E.DE and D5BL.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.92

The correlation between XD5E.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с XD5E.DE:
XD5E.DE с C001.DEXD5E.DE с EXV3.DEXD5E.DE с H4ZJ.DEXD5E.DE с EXXT.DEXD5E.DE с VGWL.DEXD5E.DE с AMES.DEXD5E.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

XD5E.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD5E.DE
Ранг доходности на риск XD5E.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD5E.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD5E.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD5E.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD5E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD5E.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD5E.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD5E.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.28

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.24

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.28

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

12.52

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD5E.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD5E.DE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD5E.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD5E.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.28

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XD5E.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка XD5E.DE за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD5E.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-40.40%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-10.02%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.30%

-17.36%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-19.58%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-40.40%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.22%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-7.23%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.63%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XD5E.DE и D5BL.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) составляет 4.54%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что XD5E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD5E.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.83%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.54%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

14.44%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

15.59%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.76%

-0.73%

Сравнение комиссий XD5E.DE и D5BL.DE

XD5E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD5E.DE и D5BL.DE

Дивидендная доходность XD5E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XD5E.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		2.42%2.54%2.86%2.74%4.66%1.41%2.94%2.59%1.89%2.51%0.73%0.36%

Часто задаваемые вопросы

XD5E.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XD5E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD5E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.

XD5E.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.12% for XD5E.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD5E.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор