PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCX6.L с CM5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCX6.L с CM5S.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XCX6.L (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C) and CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - XCX6.L tracks the MSCI China NR USD while CM5S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. XCX6.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for CM5S.L.

Доходность

Сравнение доходности XCX6.L и CM5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XCX6.L

1 день
-1.84%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-9.22%
6 месяцев
-12.12%
1 год
2.84%
3 года*
6.21%
5 лет*
-4.87%
10 лет*
5.13%

CM5S.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XCX6.L:
XCX6.L с FXC.LXCX6.L с IUIT.LXCX6.L с RQFI.LXCX6.L с XUIN.LXCX6.L с C300.LXCX6.L с XEUM.LXCX6.L с XBCU.L
Часто сравнивают с CM5S.L:
CM5S.L с CHTE.LCM5S.L с CA3S.LCM5S.L с AH50.LCM5S.L с JRCE.LCM5S.L с CEBG.LCM5S.L с C500.LCM5S.L с RQFI.L

Доходность на риск

XCX6.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCX6.L
Ранг доходности на риск XCX6.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCX6.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCX6.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCX6.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCX6.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCX6.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CM5S.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCX6.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCX6.LCM5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCX6.L vs. CM5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCX6.LCM5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

—

—

Просадки

Сравнение просадок XCX6.L и CM5S.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCX6.LCM5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.08%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.48%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.31%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XCX6.L и CM5S.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCX6.LCM5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

—

—

Сравнение комиссий XCX6.L и CM5S.L

XCX6.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CM5S.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCX6.L и CM5S.L

Ни XCX6.L, ни CM5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, CM5S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CM5S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for XCX6.L.

XCX6.L tracks MSCI China NR USD, while CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for XCX6.L and 0.35% for CM5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCX6.L и CM5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор