Сравнение XCX6.L с XEUM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) и Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L).

XCX6.L и XEUM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCX6.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 24 июн. 2010 г.. XEUM.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 5 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCX6.L и XEUM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) и Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCX6.L и XEUM.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XCX6.L Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C	-6.07%	22.42%	20.57%	-17.10%	-13.36%	-21.25%	25.03%	17.56%	-14.28%	40.17%
XEUM.L Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C	1.01%	22.70%	2.86%	14.00%	-5.29%	14.84%	9.94%	23.14%	-12.46%	19.05%

Доходность по периодам

С начала года, XCX6.L показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у XEUM.L с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции XCX6.L уступали акциям XEUM.L по среднегодовой доходности: 5.47% против 9.82% соответственно.

XCX6.L

1 день: 0.88%

1 месяц: -3.05%

С начала года: -6.07%

6 месяцев: -13.00%

1 год: 1.50%

3 года*: 4.12%

5 лет*: -4.79%

10 лет*: 5.47%

XEUM.L

1 день: 2.55%

1 месяц: -4.23%

С начала года: 1.01%

6 месяцев: 6.30%

1 год: 16.51%

3 года*: 10.73%

5 лет*: 8.95%

10 лет*: 9.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C

Название символа

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XCX6.L:

XCX6.L с FXC.L XCX6.L с IUIT.L XCX6.L с XBCU.L XCX6.L с XUIN.L XCX6.L с RQFI.L XCX6.L с XGSI.L XCX6.L с C300.L

Часто сравнивают с XEUM.L:

XEUM.L с VERX.L XEUM.L с IMV.L XEUM.L с XDNS.L XEUM.L с LCPE.L XEUM.L с XAUS.L XEUM.L с SMEA.L XEUM.L с XDEM.L

Сравнение комиссий XCX6.L и XEUM.L

XCX6.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEUM.L в 0.12%.

XCX6.L

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C

XEUM.L

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XCX6.L vs. XEUM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCX6.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XEUM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCX6.L c XEUM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) и Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XCX6.L	XEUM.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.07	1.19	-1.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.24	1.61	-1.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.24	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.17	1.58	-1.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.44	6.03	-5.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCX6.L vs. XEUM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCX6.L на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа XEUM.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCX6.L и XEUM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XCX6.L	XEUM.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.07	1.19	-1.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.17	0.65	-0.82
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.22	0.66	-0.44
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.65	-0.50

Корреляция

Корреляция между XCX6.L и XEUM.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCX6.L и XEUM.L

Ни XCX6.L, ни XEUM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCX6.L и XEUM.L

Максимальная просадка XCX6.L за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки XEUM.L в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCX6.L и XEUM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XCX6.L	XEUM.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.08%	-30.91%	-26.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.43%	-10.70%	-5.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.24%	-17.79%	-32.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-57.08%	-30.91%	-26.17%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-33.06%	-6.27%	-26.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.78%	-4.18%	-16.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.48%	2.80%	+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XCX6.L и XEUM.L

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) и Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) имеют волатильность 5.87% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XCX6.L	XEUM.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.87%	5.85%	+0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.26%	9.33%	+3.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.59%	13.89%	+6.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.72%	13.86%	+13.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.24%	14.92%	+10.32%

Сравнение XCX6.L с XEUM.L

Доходность

Сравнение доходности XCX6.L и XEUM.L

Сравнение доходности по годам XCX6.L и XEUM.L

Доходность по периодам

XCX6.L

XEUM.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XCX6.L и XEUM.L

Доходность на риск

XCX6.L vs. XEUM.L — Ранг доходности на риск

XCX6.L

XEUM.L

Сравнение XCX6.L c XEUM.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XCX6.L vs. XEUM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCX6.L и XEUM.L

Просадки

Сравнение просадок XCX6.L и XEUM.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XCX6.L и XEUM.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)