Сравнение XCV.TO с XGRO.TO
XCV.TO (iShares Canadian Value Index ETF) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XCV.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while XGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. XCV.TO is passively managed, while XGRO.TO is actively managed. Over the past 10 years, XCV.TO returned 13.30%/yr vs 10.17%/yr for XGRO.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCV.TO charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for XGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCV.TO и XGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCV.TO показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у XGRO.TO с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции XCV.TO превзошли акции XGRO.TO по среднегодовой доходности: 13.30% против 10.17% соответственно.
XCV.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 13.30%
XGRO.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам XCV.TO и XGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 20.51% | 32.17% | 21.26% | 9.47% | 1.87% | 32.71% | -2.56% | 18.02% | -11.15% | 8.75% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 10.70% | 15.59% | 19.53% | 15.01% | -11.08% | 14.29% | 11.51% | 17.97% | -6.73% | 11.61% |
Correlation
The correlation between XCV.TO and XGRO.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.55 |
The correlation between XCV.TO and XGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCV.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск
XCV.TO
XGRO.TO
Сравнение XCV.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCV.TO | XGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.42 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.99 | 3.36 | +8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.20 | 14.92 | +30.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCV.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13 | 2.22 | +2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XCV.TO и XGRO.TO
Максимальная просадка XCV.TO за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCV.TO и XGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCV.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -47.97% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -7.12% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -12.47% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -18.40% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -25.85% | -15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -8.49% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.60% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCV.TO и XGRO.TO
iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) имеют волатильность 3.36% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCV.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.40% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 9.20% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.01% | 10.78% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 11.05% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 12.26% | +3.29% |
Сравнение комиссий XCV.TO и XGRO.TO
XCV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCV.TO и XGRO.TO
Дивидендная доходность XCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности XGRO.TO в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 2.27% | 2.71% | 3.72% | 3.88% | 3.18% | 2.11% | 3.35% | 3.06% | 3.13% | 2.40% | 2.50% | 3.14% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 1.75% | 1.92% | 1.98% | 2.22% | 1.86% | 1.66% | 1.94% | 2.21% | 7.42% | 2.04% | 2.65% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
XCV.TO and XGRO.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for XCV.TO.
XCV.TO is categorized as Canada Equities, while XGRO.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.55% for XCV.TO and 0.20% for XGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCV.TO и XGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор