Сравнение XCTW.DE с PSWD.DE
XCTW.DE (Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - XCTW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTW.DE returned 16.67%/yr vs 18.93%/yr for PSWD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XCTW.DE charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCTW.DE и PSWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCTW.DE показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%.
XCTW.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам XCTW.DE и PSWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCTW.DE Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF | 9.85% | 7.28% | 25.26% | 12.68% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 6.66% |
Correlation
The correlation between XCTW.DE and PSWD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between XCTW.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCTW.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск
XCTW.DE
PSWD.DE
Сравнение XCTW.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCTW.DE | PSWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.58 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 5.56 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 22.39 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCTW.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 3.10 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.68 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок XCTW.DE и PSWD.DE
Максимальная просадка XCTW.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTW.DE и PSWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCTW.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -36.39% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -5.89% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -18.19% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.31% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -4.65% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.46% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCTW.DE и PSWD.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) составляет 2.68%, в то время как у Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что XCTW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCTW.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.08% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 7.86% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 10.54% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 13.16% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 15.19% | -2.03% |
Сравнение комиссий XCTW.DE и PSWD.DE
XCTW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCTW.DE и PSWD.DE
XCTW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
XCTW.DE Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCTW.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCTW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCTW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.
XCTW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for XCTW.DE and 0.39% for PSWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCTW.DE и PSWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор