PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCTW.DE с XDEV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCTW.DE с XDEV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE).

XCTW.DE и XDEV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCTW.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. XDEV.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCTW.DE и XDEV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCTW.DE и XDEV.DE

2026 (YTD)202520242023
XCTW.DE
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF		-2.76%7.28%25.26%12.68%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		6.71%24.76%11.62%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, XCTW.DE показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 6.71%.

XCTW.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
0.39%
1 год
10.48%
3 года*
13.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEV.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
0.27%
С начала года
6.71%
6 месяцев
16.73%
1 год
29.55%
3 года*
18.10%
5 лет*
12.45%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XCTW.DE:
XCTW.DE с XZWG.DEXCTW.DE с XDEM.DEXCTW.DE с XCTE.DEXCTW.DE с XECT.DEXCTW.DE с XNZN.DEXCTW.DE с XUIN.DEXCTW.DE с XZHE.DE
Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с XDEM.L

Сравнение комиссий XCTW.DE и XDEV.DE

XCTW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDEV.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
XCTW.DE
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Доходность на риск

XCTW.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCTW.DE
Ранг доходности на риск XCTW.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTW.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTW.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTW.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTW.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCTW.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCTW.DEXDEV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.77

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.29

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

5.86

-3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

21.65

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCTW.DE vs. XDEV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCTW.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCTW.DE и XDEV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCTW.DEXDEV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.77

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.58

+0.43

Корреляция

Корреляция между XCTW.DE и XDEV.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCTW.DE и XDEV.DE

Ни XCTW.DE, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCTW.DE и XDEV.DE

Максимальная просадка XCTW.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTW.DE и XDEV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XCTW.DEXDEV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-35.28%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-10.05%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-3.29%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-5.64%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.64%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XCTW.DE и XDEV.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) составляет 4.44%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что XCTW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCTW.DEXDEV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.97%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

9.90%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

16.62%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

13.71%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

15.87%

-2.63%