PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCTW.DE с XCTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCTW.DE с XCTE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE).

XCTW.DE и XCTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCTW.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. XCTE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCTW.DE и XCTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCTW.DE и XCTE.DE

2026 (YTD)202520242023
XCTW.DE
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF		-2.76%7.28%25.26%12.68%
XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C		-6.15%19.05%22.69%-17.73%

Доходность по периодам

С начала года, XCTW.DE показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у XCTE.DE с доходностью -6.15%.

XCTW.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
0.39%
1 год
10.48%
3 года*
13.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCTE.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
0.50%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-15.05%
1 год
6.06%
3 года*
2.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XCTW.DE:
XCTW.DE с XZWG.DEXCTW.DE с XDEV.DEXCTW.DE с XDEM.DEXCTW.DE с XECT.DEXCTW.DE с XNZN.DEXCTW.DE с XUIN.DEXCTW.DE с XZHE.DE
Часто сравнивают с XCTE.DE:
XCTE.DE с SPYXCTE.DE с XAIX.DEXCTE.DE с EUNM.DEXCTE.DE с C300.LXCTE.DE с GLDXCTE.DE с XCEU.DEXCTE.DE с XZHE.DE

Сравнение комиссий XCTW.DE и XCTE.DE

XCTW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XCTE.DE в 0.44%.

XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C
XCTW.DE
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Доходность на риск

XCTW.DE vs. XCTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCTW.DE
Ранг доходности на риск XCTW.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTW.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTW.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTW.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTW.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XCTE.DE
Ранг доходности на риск XCTE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCTW.DE c XCTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCTW.DEXCTE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.19

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.51

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.42

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

0.80

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCTW.DE vs. XCTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCTW.DE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа XCTE.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCTW.DE и XCTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCTW.DEXCTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.19

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.03

+0.98

Корреляция

Корреляция между XCTW.DE и XCTE.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCTW.DE и XCTE.DE

Ни XCTW.DE, ни XCTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCTW.DE и XCTE.DE

Максимальная просадка XCTW.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки XCTE.DE в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTW.DE и XCTE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XCTW.DEXCTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-48.80%

+27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-23.02%

+14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-22.64%

+17.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-26.15%

+23.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

12.03%

-10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XCTW.DE и XCTE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) составляет 4.44%, в то время как у Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что XCTW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCTW.DEXCTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.74%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

25.64%

-17.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

31.52%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

30.59%

-17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

30.59%

-17.35%