PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCTE.L с DGIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCTE.L с DGIT.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XCTE.L (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) and DGIT.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from DWS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTE.L returned 8.68%/yr vs 12.15%/yr for DGIT.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XCTE.L charges 0.44%/yr vs 0.40%/yr for DGIT.L.

Доходность

Сравнение доходности XCTE.L и DGIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCTE.L торгуется в USD, в то время как DGIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCTE.L показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DGIT.L с доходностью 3.76%.

XCTE.L

1 день
0.31%
1 месяц
-4.26%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-1.68%
1 год
13.13%
3 года*
8.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGIT.L

1 день
-1.28%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
4.76%
С начала года
3.76%
1 год
-1.08%
3 года*
12.15%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCTE.L и DGIT.L

2026 (YTD)2025202420232022
XCTE.L
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C		-1.68%35.15%13.83%-15.21%-0.32%
DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc		3.76%4.89%21.96%32.15%-21.22%

Correlation

The correlation between XCTE.L and DGIT.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.41

The correlation between XCTE.L and DGIT.L shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCTE.L и DGIT.L

Секторы
XCTE.L
DGIT.L

Технологии

33.2%
40.3%

Потребительский циклический сектор

22.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

14.6%
19.3%

Промышленность

11.0%
10.3%

Сырьевые материалы

9.0%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Здравоохранение

2.7%
0.1%

Финансовые услуги

1.2%
8.1%

Недвижимость

1.1%
5.7%

Энергетика

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%
0.0%

Технологии

XCTE.L
33.2%
DGIT.L
40.3%

Потребительский циклический сектор

XCTE.L
22.0%
DGIT.L
16.1%

Коммуникационные услуги

XCTE.L
14.6%
DGIT.L
19.3%

Промышленность

XCTE.L
11.0%
DGIT.L
10.3%

Сырьевые материалы

XCTE.L
9.0%
DGIT.L

-

Коммунальные услуги

XCTE.L
4.9%
DGIT.L

-

Здравоохранение

XCTE.L
2.7%
DGIT.L
0.1%

Финансовые услуги

XCTE.L
1.2%
DGIT.L
8.1%

Недвижимость

XCTE.L
1.1%
DGIT.L
5.7%

Энергетика

XCTE.L
0.3%
DGIT.L

-

Потребительский защитный сектор

XCTE.L
0.3%
DGIT.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C

iShares Digitalisation UCITS Acc

Часто сравнивают с XCTE.L:
XCTE.L с XXSC.LXCTE.L с XCX6.LXCTE.L с XUFB.LXCTE.L с ECAR.LXCTE.L с XAUS.LXCTE.L с KROG.LXCTE.L с IUIT.L
Часто сравнивают с DGIT.L:
DGIT.L с DGTL.LDGIT.L с NASD.LDGIT.L с SMGB.LDGIT.L с QQQDGIT.L с GXLK.LDGIT.L с XLKS.LDGIT.L с ITEC.L

Доходность на риск

XCTE.L vs. DGIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCTE.L
Ранг доходности на риск XCTE.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTE.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTE.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTE.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DGIT.L
Ранг доходности на риск DGIT.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIT.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIT.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIT.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIT.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIT.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCTE.L c DGIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCTE.LDGIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.06

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.04

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.04

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

-0.10

+1.82

XCTE.L vs. DGIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCTE.L на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа DGIT.L равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCTE.L и DGIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCTE.L и DGIT.L

Максимальная просадка XCTE.L за все время составила -46.14%, примерно равная максимальной просадке DGIT.L в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.L и DGIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCTE.LDGIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.14%

-46.83%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-23.91%

+7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.95%

-23.91%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.27%

-4.79%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-15.33%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

10.94%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XCTE.L и DGIT.L

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что XCTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCTE.LDGIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

5.92%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

15.00%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

18.04%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

25.30%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.54%

23.95%

+6.59%

Сравнение комиссий XCTE.L и DGIT.L

XCTE.L берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DGIT.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCTE.L и DGIT.L

Ни XCTE.L, ни DGIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCTE.L and DGIT.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGIT.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGIT.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for XCTE.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.44% for XCTE.L and 0.40% for DGIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCTE.L и DGIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор