PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCTE.L с XUFB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCTE.L с XUFB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCTE.L (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XCTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XUFB.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTE.L returned 13.51%/yr vs 30.69%/yr for XUFB.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XCTE.L charges 0.44%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.

Доходность

Сравнение доходности XCTE.L и XUFB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCTE.L торгуется в USD, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCTE.L показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у XUFB.L с доходностью -0.76%.

XCTE.L

1 день
-0.91%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.37%
6 месяцев
4.88%
1 год
26.66%
3 года*
13.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUFB.L

1 день
4.43%
1 месяц
1.50%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
3.26%
1 год
26.35%
3 года*
30.69%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCTE.L и XUFB.L

2026 (YTD)2025202420232022
XCTE.L
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C		5.37%35.19%13.80%-15.21%-18.22%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		-0.75%32.71%37.68%10.76%8.25%

Correlation

The correlation between XCTE.L and XUFB.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.25

Сравнение распределения секторов XCTE.L и XUFB.L

Секторы
XCTE.L
XUFB.L

Технологии

30.8%

-

Потребительский циклический сектор

22.7%

-

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Промышленность

11.4%

-

Сырьевые материалы

10.0%

-

Коммунальные услуги

4.6%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Финансовые услуги

2.0%
100.0%

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.3%

-

Технологии

XCTE.L
30.8%
XUFB.L

-

Потребительский циклический сектор

XCTE.L
22.7%
XUFB.L

-

Коммуникационные услуги

XCTE.L
13.9%
XUFB.L

-

Промышленность

XCTE.L
11.4%
XUFB.L

-

Сырьевые материалы

XCTE.L
10.0%
XUFB.L

-

Коммунальные услуги

XCTE.L
4.6%
XUFB.L

-

Здравоохранение

XCTE.L
3.2%
XUFB.L

-

Финансовые услуги

XCTE.L
2.0%
XUFB.L
100.0%

Недвижимость

XCTE.L
1.0%
XUFB.L

-

Потребительский защитный сектор

XCTE.L
0.3%
XUFB.L

-

Энергетика

XCTE.L
0.3%
XUFB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XCTE.L:
XCTE.L с XCX6.LXCTE.L с KROG.LXCTE.L с XXSC.LXCTE.L с DRVG.LXCTE.L с XDEV.LXCTE.L с ECAR.LXCTE.L с IUIT.L
Часто сравнивают с XUFB.L:
XUFB.L с UIFS.LXUFB.L с EXV1.DEXUFB.L с X7PP.LXUFB.L с ^GSPCXUFB.L с XSTC.LXUFB.L с SMGB.LXUFB.L с VGT

Доходность на риск

XCTE.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCTE.L
Ранг доходности на риск XCTE.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTE.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTE.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTE.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCTE.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCTE.LXUFB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.28

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.86

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.64

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

4.36

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCTE.L vs. XUFB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCTE.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUFB.L равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCTE.L и XUFB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCTE.LXUFB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.45

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XCTE.L и XUFB.L

Максимальная просадка XCTE.L за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.L и XUFB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCTE.LXUFB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-48.15%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-16.03%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.93%

-25.61%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.03%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-14.90%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

6.02%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XCTE.L и XUFB.L

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что XCTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCTE.LXUFB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

6.99%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

16.34%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

20.50%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

25.19%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

30.17%

-0.86%

Сравнение комиссий XCTE.L и XUFB.L

XCTE.L берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCTE.L и XUFB.L

XCTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021
XCTE.L
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		1.76%1.71%1.92%2.54%3.43%1.76%

Часто задаваемые вопросы

XCTE.L and XUFB.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.44% for XCTE.L.

XCTE.L is categorized as Technology Equities, while XUFB.L is Financials Equities. XCTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XUFB.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.44% for XCTE.L and 0.12% for XUFB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCTE.L и XUFB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор