PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCTE.L с XCX6.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCTE.L с XCX6.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCTE.L (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) and XCX6.L (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XCTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XCX6.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTE.L returned 13.51%/yr vs 10.09%/yr for XCX6.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XCTE.L charges 0.44%/yr vs 0.65%/yr for XCX6.L.

Доходность

Сравнение доходности XCTE.L и XCX6.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCTE.L торгуется в USD, в то время как XCX6.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCX6.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCTE.L показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у XCX6.L с доходностью -7.75%.

XCTE.L

1 день
-0.91%
1 месяц
2.56%
С начала года
5.37%
6 месяцев
5.95%
1 год
28.12%
3 года*
13.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCX6.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-8.86%
1 год
4.17%
3 года*
10.09%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCTE.L и XCX6.L

2026 (YTD)2025202420232022
XCTE.L
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C		5.37%35.19%13.80%-15.21%-18.22%
XCX6.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C		-7.75%31.66%18.56%-12.72%-7.59%

Correlation

The correlation between XCTE.L and XCX6.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between XCTE.L and XCX6.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCTE.L и XCX6.L

Секторы
XCTE.L
XCX6.L

Технологии

30.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

22.7%
26.5%

Коммуникационные услуги

13.9%
18.8%

Промышленность

11.4%
5.0%

Сырьевые материалы

10.0%
5.5%

Коммунальные услуги

4.6%
1.7%

Здравоохранение

3.2%
5.4%

Финансовые услуги

2.0%
19.1%

Недвижимость

1.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.2%

Энергетика

0.3%
3.7%

Технологии

XCTE.L
30.8%
XCX6.L
9.6%

Потребительский циклический сектор

XCTE.L
22.7%
XCX6.L
26.5%

Коммуникационные услуги

XCTE.L
13.9%
XCX6.L
18.8%

Промышленность

XCTE.L
11.4%
XCX6.L
5.0%

Сырьевые материалы

XCTE.L
10.0%
XCX6.L
5.5%

Коммунальные услуги

XCTE.L
4.6%
XCX6.L
1.7%

Здравоохранение

XCTE.L
3.2%
XCX6.L
5.4%

Финансовые услуги

XCTE.L
2.0%
XCX6.L
19.1%

Недвижимость

XCTE.L
1.0%
XCX6.L
1.5%

Потребительский защитный сектор

XCTE.L
0.3%
XCX6.L
3.2%

Энергетика

XCTE.L
0.3%
XCX6.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XCTE.L:
XCTE.L с KROG.LXCTE.L с DRVG.LXCTE.L с XDEV.LXCTE.L с XUFB.LXCTE.L с XXSC.LXCTE.L с ECAR.LXCTE.L с IUIT.L
Часто сравнивают с XCX6.L:
XCX6.L с FXC.LXCX6.L с IUIT.LXCX6.L с RQFI.LXCX6.L с XUIN.LXCX6.L с C300.LXCX6.L с XEUM.LXCX6.L с XBCU.L

Доходность на риск

XCTE.L vs. XCX6.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCTE.L
Ранг доходности на риск XCTE.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTE.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTE.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTE.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XCX6.L
Ранг доходности на риск XCX6.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCX6.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCX6.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCX6.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCX6.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCX6.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCTE.L c XCX6.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCTE.LXCX6.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.21

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.44

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.24

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

0.49

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCTE.L vs. XCX6.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCTE.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа XCX6.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCTE.L и XCX6.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCTE.LXCX6.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.21

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.09

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XCTE.L и XCX6.L

Максимальная просадка XCTE.L за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки XCX6.L в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.L и XCX6.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCTE.LXCX6.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-62.80%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-17.45%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.93%

-25.62%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-36.32%

+31.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-24.25%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

8.44%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XCTE.L и XCX6.L

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что XCTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCX6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCTE.LXCX6.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

7.73%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

14.12%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

19.45%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

29.47%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

26.33%

+2.98%

Сравнение комиссий XCTE.L и XCX6.L

XCTE.L берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии XCX6.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCTE.L и XCX6.L

Ни XCTE.L, ни XCX6.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCTE.L and XCX6.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCTE.L is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCTE.L is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for XCX6.L.

XCTE.L is categorized as Technology Equities, while XCX6.L is China Equities. XCTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XCX6.L tracks MSCI China NR USD. Their fees differ too: 0.44% for XCTE.L and 0.65% for XCX6.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCTE.L и XCX6.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор