Сравнение XCTE.DE с XCTW.DE
XCTE.DE (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) and XCTW.DE (Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XCTE.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XCTW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTE.DE returned 10.51%/yr vs 16.67%/yr for XCTW.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XCTE.DE charges 0.44%/yr vs 0.19%/yr for XCTW.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCTE.DE и XCTW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCTE.DE показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у XCTW.DE с доходностью 9.85%.
XCTE.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCTW.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCTE.DE и XCTW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCTE.DE Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | 5.61% | 19.05% | 22.69% | -17.73% |
XCTW.DE Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF | 9.85% | 7.28% | 25.26% | 12.68% |
Correlation
The correlation between XCTE.DE and XCTW.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCTE.DE vs. XCTW.DE — Ранг доходности на риск
XCTE.DE
XCTW.DE
Сравнение XCTE.DE c XCTW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCTE.DE | XCTW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.94 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 11.85 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCTE.DE | XCTW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.96 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.29 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок XCTE.DE и XCTW.DE
Максимальная просадка XCTE.DE за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки XCTW.DE в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.DE и XCTW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCTE.DE | XCTW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -21.64% | -27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -7.72% | -15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -21.64% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.95% | -0.31% | -12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.74% | -2.65% | -23.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 1.92% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCTE.DE и XCTW.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XCTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCTW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCTE.DE | XCTW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 2.68% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 8.12% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 11.55% | +18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 13.16% | +17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 13.16% | +17.21% |
Сравнение комиссий XCTE.DE и XCTW.DE
XCTE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XCTW.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCTE.DE и XCTW.DE
Ни XCTE.DE, ни XCTW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCTE.DE and XCTW.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCTW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCTW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.44% for XCTE.DE.
XCTE.DE is categorized as Technology Equities, while XCTW.DE is Global Equities. XCTE.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XCTW.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.44% for XCTE.DE and 0.19% for XCTW.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCTE.DE и XCTW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор