PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCTW.DE с XZW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCTW.DE с XZW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCTW.DE (Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF) and XZW0.DE (Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - XCTW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while XZW0.DE tracks the MSCI World Low Carbon SRI Leaders. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTW.DE returned 16.67%/yr vs 16.56%/yr for XZW0.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XCTW.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for XZW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCTW.DE и XZW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCTW.DE показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у XZW0.DE с доходностью 7.60%.

XCTW.DE

1 день
0.05%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.34%
1 год
22.78%
3 года*
16.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

XZW0.DE

1 день
0.53%
1 месяц
4.77%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.79%
1 год
20.15%
3 года*
16.56%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCTW.DE и XZW0.DE

2026 (YTD)202520242023
XCTW.DE
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF		9.85%7.28%25.26%12.68%
XZW0.DE
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C		7.60%6.65%27.16%15.65%

Correlation

The correlation between XCTW.DE and XZW0.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.96

The correlation between XCTW.DE and XZW0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XCTW.DE:
XCTW.DE с XECT.DEXCTW.DE с XCEU.DEXCTW.DE с XZWG.DEXCTW.DE с XDEM.DEXCTW.DE с XDEV.DEXCTW.DE с XNZN.DEXCTW.DE с XCTE.DE
Часто сравнивают с XZW0.DE:
XZW0.DE с SCHDXZW0.DE с SWRD.ASXZW0.DE с VXUSXZW0.DE с VOOXZW0.DE с TSLXXZW0.DE с VTIXZW0.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

XCTW.DE vs. XZW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCTW.DE
Ранг доходности на риск XCTW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTW.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTW.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTW.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XZW0.DE
Ранг доходности на риск XZW0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZW0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZW0.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZW0.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCTW.DE c XZW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCTW.DEXZW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.63

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.30

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.95

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

7.27

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCTW.DE vs. XZW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCTW.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZW0.DE равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCTW.DE и XZW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCTW.DEXZW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.63

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.80

+0.49

Просадки

Сравнение просадок XCTW.DE и XZW0.DE

Максимальная просадка XCTW.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки XZW0.DE в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTW.DE и XZW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCTW.DEXZW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-33.22%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-10.30%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-22.36%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.58%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-5.11%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.76%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XCTW.DE и XZW0.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) составляет 2.68%, в то время как у Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что XCTW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCTW.DEXZW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.11%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.87%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

12.32%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

14.88%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

16.38%

-3.22%

Сравнение комиссий XCTW.DE и XZW0.DE

XCTW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XZW0.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCTW.DE и XZW0.DE

Ни XCTW.DE, ни XZW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XCTW.DE and XZW0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCTW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCTW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XZW0.DE.

XCTW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while XZW0.DE tracks MSCI World Low Carbon SRI Leaders. They also come from different issuers: DWS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for XCTW.DE and 0.20% for XZW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCTW.DE и XZW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор