Сравнение XCTE.DE с CSTA.DE
XCTE.DE (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) and CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) are both Technology Equities funds - XCTE.DE tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while CSTA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTE.DE returned 10.51%/yr vs 14.19%/yr for CSTA.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XCTE.DE charges 0.44%/yr vs 0.30%/yr for CSTA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCTE.DE и CSTA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCTE.DE показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у CSTA.DE с доходностью 26.81%.
XCTE.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTA.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 13.62%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 24.26%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам XCTE.DE и CSTA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCTE.DE Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | 5.61% | 19.05% | 22.69% | -18.15% | -7.69% |
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 26.81% | 3.46% | 6.60% | 32.50% | -6.82% |
Correlation
The correlation between XCTE.DE and CSTA.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCTE.DE vs. CSTA.DE — Ранг доходности на риск
XCTE.DE
CSTA.DE
Сравнение XCTE.DE c CSTA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCTE.DE | CSTA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.69 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 4.37 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCTE.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.53 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XCTE.DE и CSTA.DE
Максимальная просадка XCTE.DE за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки CSTA.DE в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.DE и CSTA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCTE.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -40.24% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -14.91% | -8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -23.86% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.95% | 0.00% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.74% | -8.76% | -16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 5.77% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCTE.DE и CSTA.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) составляет 7.28%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что XCTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCTE.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.89% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 19.06% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 23.18% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 24.97% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 23.33% | +7.04% |
Сравнение комиссий XCTE.DE и CSTA.DE
XCTE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CSTA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCTE.DE и CSTA.DE
Ни XCTE.DE, ни CSTA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 1.04% | 0.52% | 0.55% | 1.26% | 1.49% | 0.09% |
XCTE.DE Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCTE.DE and CSTA.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSTA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.44% for XCTE.DE.
XCTE.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.44% for XCTE.DE and 0.30% for CSTA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCTE.DE и CSTA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор