PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCSR.TO с XSTB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCSR.TO с XSTB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF) and XSTB.TO (iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XCSR.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while XSTB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCSR.TO returned 13.66%/yr vs 1.95%/yr for XSTB.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.17% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XCSR.TO и XSTB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCSR.TO показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у XSTB.TO с доходностью 0.99%.

XCSR.TO

1 день
1.26%
1 месяц
6.36%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.56%
1 год
32.34%
3 года*
25.22%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

XSTB.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.83%
1 год
2.73%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCSR.TO и XSTB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		7.96%35.35%23.27%15.18%-14.41%22.30%4,511.52%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		0.99%3.60%5.28%4.86%-3.91%-1.12%2.13%

Correlation

The correlation between XCSR.TO and XSTB.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г.

0.15

Over the past year, XCSR.TO and XSTB.TO have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с CSIQ
Часто сравнивают с XSTB.TO:
XSTB.TO с XSTH.TOXSTB.TO с XSAB.TOXSTB.TO с BNDXSTB.TO с XSHG.TOXSTB.TO с ZST.TOXSTB.TO с GCNS.TOXSTB.TO с XCBG.TO

Доходность на риск

XCSR.TO vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XSTB.TO
Ранг доходности на риск XSTB.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTB.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTB.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTB.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTB.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTB.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCSR.TO c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCSR.TOXSTB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.47

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.02

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.03

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

6.14

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCSR.TO vs. XSTB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCSR.TO на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа XSTB.TO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCSR.TO и XSTB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCSR.TOXSTB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.47

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.80

-0.72

Просадки

Сравнение просадок XCSR.TO и XSTB.TO

Максимальная просадка XCSR.TO за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки XSTB.TO в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCSR.TO и XSTB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCSR.TOXSTB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-6.92%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-1.35%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-1.35%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-6.76%

-16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-1.42%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.45%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XCSR.TO и XSTB.TO

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что XCSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCSR.TOXSTB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

0.69%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

1.51%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

1.86%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

2.53%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,367.87%

2.72%

+1,365.15%

Сравнение комиссий XCSR.TO и XSTB.TO

И XCSR.TO, и XSTB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCSR.TO и XSTB.TO

Дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности XSTB.TO в 2.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.63%1.73%2.20%2.61%2.78%1.53%0.81%0.00%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		2.88%2.88%2.64%2.22%1.93%1.82%2.10%1.83%

Часто задаваемые вопросы

XCSR.TO and XSTB.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCSR.TO and XSTB.TO have the same expense ratio: 0.17% per year.

XCSR.TO is categorized as Canada Equities, while XSTB.TO is Canadian Government Bonds. XCSR.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while XSTB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCSR.TO и XSTB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор