PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCSR.TO с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCSR.TO с HCAL.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XCSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - XCSR.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XCSR.TO returned 13.71%/yr vs 23.32%/yr for HCAL.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCSR.TO charges 0.17%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCSR.TO и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCSR.TO показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 37.50%.

XCSR.TO

1 день
0.15%
1 месяц
2.55%
С начала года
8.85%
6 месяцев
4.99%
1 год
30.52%
3 года*
26.52%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

HCAL.TO

1 день
-0.57%
1 месяц
8.61%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.85%
1 год
93.00%
3 года*
46.36%
5 лет*
23.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCSR.TO и HCAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		8.85%35.36%24.42%15.21%-14.41%22.32%7.81%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		37.50%54.09%29.04%11.73%-17.54%51.61%17.59%

Correlation

The correlation between XCSR.TO and HCAL.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.73

The correlation between XCSR.TO and HCAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCSR.TO и HCAL.TO

Секторы
XCSR.TO
HCAL.TO

Финансовые услуги

51.4%
100.0%

Сырьевые материалы

16.6%

-

Технологии

13.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Промышленность

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

XCSR.TO
51.4%
HCAL.TO
100.0%

Сырьевые материалы

XCSR.TO
16.6%
HCAL.TO

-

Технологии

XCSR.TO
13.8%
HCAL.TO

-

Потребительский защитный сектор

XCSR.TO
5.7%
HCAL.TO

-

Промышленность

XCSR.TO
5.2%
HCAL.TO

-

Потребительский циклический сектор

XCSR.TO
3.0%
HCAL.TO

-

Коммуникационные услуги

XCSR.TO
1.5%
HCAL.TO

-

Недвижимость

XCSR.TO
1.4%
HCAL.TO

-

Коммунальные услуги

XCSR.TO
1.1%
HCAL.TO

-

Здравоохранение

XCSR.TO
0.2%
HCAL.TO

-

Энергетика

XCSR.TO

-

HCAL.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с CSIQ
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HMAX.TOHCAL.TO с UMAX.TO

Доходность на риск

XCSR.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCSR.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCSR.TOHCAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
5.81

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
7.31

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

2.01

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

8.78

-6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

38.12

-27.20

XCSR.TO vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCSR.TO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа HCAL.TO равного 5.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCSR.TO и HCAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCSR.TO и HCAL.TO

Максимальная просадка XCSR.TO за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCSR.TO и HCAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCSR.TOHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-35.05%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-10.65%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-18.77%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-35.05%

+11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.57%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-9.52%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.45%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XCSR.TO и HCAL.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) составляет 4.16%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что XCSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCSR.TOHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.89%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

14.01%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

16.12%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

17.20%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

16.98%

-2.47%

Сравнение комиссий XCSR.TO и HCAL.TO

XCSR.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCSR.TO и HCAL.TO

Дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.13%4.20%6.12%7.37%7.46%4.99%3.14%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.62%1.74%2.20%2.64%2.78%1.54%0.81%

Часто задаваемые вопросы

XCSR.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCSR.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCSR.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.

XCSR.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. XCSR.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.17% for XCSR.TO and 0.65% for HCAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCSR.TO и HCAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор