PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCSR.TO с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCSR.TO с EAOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both exchange-traded funds - XCSR.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while EAOR is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCSR.TO returned 13.38%/yr vs 9.45%/yr for EAOR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCSR.TO charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.

Доходность

Сравнение доходности XCSR.TO и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCSR.TO торгуется в CAD, в то время как EAOR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EAOR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCSR.TO показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью 8.87%.

XCSR.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
4.20%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.53%
1 год
30.67%
3 года*
24.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
—

EAOR

1 день
-0.24%
1 месяц
5.47%
С начала года
8.87%
6 месяцев
7.42%
1 год
21.10%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCSR.TO и EAOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		6.62%35.35%23.27%15.18%-14.41%22.30%20.32%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		8.87%10.29%20.20%12.43%-10.73%9.51%7.87%

Correlation

The correlation between XCSR.TO and EAOR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.56

The correlation between XCSR.TO and EAOR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCSR.TO и EAOR

Секторы
XCSR.TO
EAOR

Финансовые услуги

49.4%
10.3%

Сырьевые материалы

17.5%
1.8%

Технологии

14.2%
22.3%

Промышленность

6.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.0%
5.8%

Недвижимость

1.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.2%
5.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.7%

Здравоохранение

0.2%
5.2%

Энергетика

-

2.3%

Финансовые услуги

XCSR.TO
49.4%
EAOR
10.3%

Сырьевые материалы

XCSR.TO
17.5%
EAOR
1.8%

Технологии

XCSR.TO
14.2%
EAOR
22.3%

Промышленность

XCSR.TO
6.1%
EAOR
6.8%

Потребительский защитный сектор

XCSR.TO
5.7%
EAOR
2.8%

Потребительский циклический сектор

XCSR.TO
3.0%
EAOR
5.8%

Недвижимость

XCSR.TO
1.5%
EAOR
1.2%

Коммуникационные услуги

XCSR.TO
1.2%
EAOR
5.6%

Коммунальные услуги

XCSR.TO
1.1%
EAOR
1.7%

Здравоохранение

XCSR.TO
0.2%
EAOR
5.2%

Энергетика

XCSR.TO

-

EAOR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с CSIQ
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с OCIO

Доходность на риск

XCSR.TO vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCSR.TO c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCSR.TOEAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.50

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.55

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.88

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

14.88

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCSR.TO vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCSR.TO на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCSR.TO и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCSR.TOEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.07

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.09

-1.01

Просадки

Сравнение просадок XCSR.TO и EAOR

Максимальная просадка XCSR.TO за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки EAOR в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCSR.TO и EAOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCSR.TOEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-17.61%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-5.46%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-10.96%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-17.61%

-5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.24%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.85%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.42%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XCSR.TO и EAOR

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что XCSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCSR.TOEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.69%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

6.89%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

8.48%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

8.84%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,368.32%

8.69%

+1,359.63%

Сравнение комиссий XCSR.TO и EAOR

XCSR.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EAOR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCSR.TO и EAOR

Дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности EAOR в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.34%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.65%1.73%2.20%2.61%2.78%1.53%0.81%

Часто задаваемые вопросы

XCSR.TO and EAOR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCSR.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCSR.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for EAOR.

XCSR.TO is categorized as Canada Equities, while EAOR is Diversified Portfolio. XCSR.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while EAOR tracks BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Their fees differ too: 0.17% for XCSR.TO and 0.18% for EAOR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCSR.TO и EAOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор