Сравнение XCS5.DE с NFTY
XCS5.DE (Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both India Equities funds - XCS5.DE tracks the MSCI India while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCS5.DE returned 6.26%/yr vs 6.88%/yr for NFTY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCS5.DE charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности XCS5.DE и NFTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCS5.DE торгуется в EUR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCS5.DE показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции XCS5.DE уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 6.26% против 6.88% соответственно.
XCS5.DE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- -6.07%
- С начала года
- -6.87%
- 1 год
- -10.35%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.26%
NFTY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- -5.04%
- С начала года
- -5.43%
- 1 год
- -6.99%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение доходности по годам XCS5.DE и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCS5.DE Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | -6.87% | -10.03% | 16.45% | 14.98% | -2.19% | 34.64% | 2.10% | 9.37% | -4.75% | 20.21% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -5.43% | -7.04% | 12.12% | 20.28% | 2.53% | 36.31% | 0.97% | 2.85% | 3.12% | 6.81% |
Correlation
The correlation between XCS5.DE and NFTY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г. | 0.51 |
Over the past year, XCS5.DE and NFTY have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS5.DE vs. NFTY — Ранг доходности на риск
XCS5.DE
NFTY
Сравнение XCS5.DE c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCS5.DE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCS5.DE | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.47 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.02 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCS5.DE и NFTY
Максимальная просадка XCS5.DE за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки NFTY в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS5.DE и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS5.DE | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -43.83% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -15.04% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.82% | -23.73% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -23.73% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -43.83% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.93% | -17.99% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -9.90% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 6.95% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS5.DE и NFTY
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCS5.DE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что XCS5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS5.DE | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.12% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 12.16% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 14.75% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.03% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 20.64% | -0.25% |
Сравнение комиссий XCS5.DE и NFTY
XCS5.DE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS5.DE и NFTY
XCS5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.92% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
XCS5.DE Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCS5.DE and NFTY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCS5.DE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCS5.DE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
XCS5.DE tracks MSCI India, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for XCS5.DE and 0.80% for NFTY.
Подберите оптимальное распределение для XCS5.DE и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор