PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCS5.DE с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCS5.DE с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCS5.DE (Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both Asia Pacific Equities funds - XCS5.DE tracks the MSCI India while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCS5.DE returned 6.41%/yr vs 7.74%/yr for NFTY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCS5.DE charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности XCS5.DE и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCS5.DE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCS5.DE торгуется в EUR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCS5.DE показывает доходность -11.32%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции XCS5.DE уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.74% соответственно.

XCS5.DE

1 день
1.17%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-11.32%
6 месяцев
-12.65%
1 год
-14.88%
3 года*
2.32%
5 лет*
3.97%
10 лет*
6.41%

NFTY

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-8.18%
6 месяцев
-8.52%
1 год
-9.36%
3 года*
3.15%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS5.DE и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCS5.DE
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C		-11.32%-10.02%16.45%14.97%-2.23%34.65%2.15%9.29%-4.71%20.21%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.18%-7.04%12.12%20.28%2.53%36.31%0.97%2.85%3.12%6.81%

Correlation

The correlation between XCS5.DE and NFTY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.51

Over the past year, XCS5.DE and NFTY have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с XCS5.DE:
XCS5.DE с LYMD.DEXCS5.DE с FLXI.DEXCS5.DE с FXAIXXCS5.DE с APXJ.DEXCS5.DE с FVSJ.DEXCS5.DE с ZPRA.DEXCS5.DE с 18MM.DE
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Доходность на риск

XCS5.DE vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS5.DE
Ранг доходности на риск XCS5.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS5.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS5.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS5.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS5.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS5.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS5.DE c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCS5.DE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCS5.DENFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.64

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
-0.87

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.90

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.62

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

-1.38

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCS5.DE vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS5.DE на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS5.DE и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCS5.DENFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.32

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XCS5.DE и NFTY

Максимальная просадка XCS5.DE за все время составила -41.37%, что меньше максимальной просадки NFTY в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS5.DE и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCS5.DENFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-43.83%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.16%

-15.22%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-23.73%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-23.73%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-43.83%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.66%

-20.37%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-9.84%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

6.81%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS5.DE и NFTY

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCS5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что XCS5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCS5.DENFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.08%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

12.20%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

14.78%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.00%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

20.72%

-0.33%

Сравнение комиссий XCS5.DE и NFTY

XCS5.DE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS5.DE и NFTY

XCS5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.97%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
XCS5.DE
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCS5.DE and NFTY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCS5.DE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCS5.DE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

XCS5.DE tracks MSCI India, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for XCS5.DE and 0.80% for NFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS5.DE и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор