PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCO2.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCO2.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCO2.L и CSH2.L


Разные валюты инструментов

XCO2.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCO2.L показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.04%.


XCO2.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.04%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSH2.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.53%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Сравнение комиссий XCO2.L и CSH2.L

XCO2.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XCO2.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCO2.L

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCO2.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XCO2.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCO2.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

4.52

-3.58

Корреляция

Корреляция между XCO2.L и CSH2.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCO2.L и CSH2.L

Ни XCO2.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCO2.L и CSH2.L

Максимальная просадка XCO2.L за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCO2.L и CSH2.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XCO2.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-0.37%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.01%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

0.00%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XCO2.L и CSH2.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCO2.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

0.61%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

0.56%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

0.44%

+3.92%