PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCO2.L с CRHG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCO2.L и CRHG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCO2.L и CRHG.L


Доходность по периодам

С начала года, XCO2.L показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у CRHG.L с доходностью -0.20%.


XCO2.L

1 день
0.54%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.29%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRHG.L

1 день
0.38%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.45%
3 года*
4.85%
5 лет*
0.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Сравнение комиссий XCO2.L и CRHG.L

XCO2.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRHG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XCO2.L vs. CRHG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCO2.L

CRHG.L
Ранг доходности на риск CRHG.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRHG.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRHG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRHG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRHG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRHG.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCO2.L c CRHG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XCO2.L vs. CRHG.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCO2.LCRHG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.31

+0.61

Корреляция

Корреляция между XCO2.L и CRHG.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCO2.L и CRHG.L

XCO2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.


TTM20252024202320222021202020192018
XCO2.L
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRHG.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.13%4.01%3.76%3.18%2.70%2.02%2.27%2.66%1.27%

Просадки

Сравнение просадок XCO2.L и CRHG.L

Максимальная просадка XCO2.L за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки CRHG.L в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCO2.L и CRHG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XCO2.LCRHG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-20.54%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.66%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-5.62%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XCO2.L и CRHG.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCO2.LCRHG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.61%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

5.62%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

5.74%

-1.37%