Сравнение XCO2.L с FSMG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSMG.L).
XCO2.L и FSMG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCO2.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г.. FSMG.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCO2.L и FSMG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCO2.L и FSMG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCO2.L Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc | -0.35% | 4.08% |
FSMG.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD | 0.93% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, XCO2.L показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FSMG.L с доходностью 0.93%.
XCO2.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMG.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCO2.L и FSMG.L
XCO2.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSMG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XCO2.L vs. FSMG.L — Ранг доходности на риск
XCO2.L
FSMG.L
Сравнение XCO2.L c FSMG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSMG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCO2.L | FSMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.22 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между XCO2.L и FSMG.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCO2.L и FSMG.L
XCO2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCO2.L Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMG.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD | 5.91% | 4.83% | 5.10% | 4.67% | 2.87% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок XCO2.L и FSMG.L
Максимальная просадка XCO2.L за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки FSMG.L в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCO2.L и FSMG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCO2.L | FSMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -11.66% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.77% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -4.60% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCO2.L и FSMG.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCO2.L | FSMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 6.14% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 7.35% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 7.35% | -2.98% |