PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCO2.L с FSMG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCO2.L и FSMG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSMG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCO2.L и FSMG.L


Доходность по периодам

С начала года, XCO2.L показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FSMG.L с доходностью 0.93%.


XCO2.L

1 день
0.54%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.29%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FSMG.L

1 день
0.16%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.87%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCO2.L и FSMG.L

XCO2.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSMG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XCO2.L vs. FSMG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCO2.L

FSMG.L
Ранг доходности на риск FSMG.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMG.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMG.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMG.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMG.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMG.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCO2.L c FSMG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSMG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XCO2.L vs. FSMG.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCO2.LFSMG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.22

+0.69

Корреляция

Корреляция между XCO2.L и FSMG.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCO2.L и FSMG.L

XCO2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.


TTM20252024202320222021
XCO2.L
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMG.L
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD
5.91%4.83%5.10%4.67%2.87%1.10%

Просадки

Сравнение просадок XCO2.L и FSMG.L

Максимальная просадка XCO2.L за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки FSMG.L в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCO2.L и FSMG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XCO2.LFSMG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-11.66%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.77%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-4.60%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XCO2.L и FSMG.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCO2.LFSMG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

6.14%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

7.35%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

7.35%

-2.98%