PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNS.TO с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNS.TO с FEQT.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, XCNS.TO returned 13.15% vs 26.09% for FEQT.NEO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCNS.TO charges 0.20%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XCNS.TO и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNS.TO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 10.90%.

XCNS.TO

1 день
0.34%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.33%
1 год
13.15%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.83%
1 год
26.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNS.TO и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		5.93%9.44%8.36%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		10.90%19.42%14.08%

Correlation

The correlation between XCNS.TO and FEQT.NEO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г.

0.79

The correlation between XCNS.TO and FEQT.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TO

Доходность на риск

XCNS.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNS.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNS.TOFEQT.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.36

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.30

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.12

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

13.53

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNS.TO vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNS.TO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQT.NEO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNS.TO и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNS.TOFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.36

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.79

-0.93

Просадки

Сравнение просадок XCNS.TO и FEQT.NEO

Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и FEQT.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNS.TOFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-13.24%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-8.31%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.48%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-1.45%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.91%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNS.TO и FEQT.NEO

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) составляет 3.14%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNS.TOFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.90%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

8.89%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

11.02%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

12.44%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

12.44%

-4.83%

Сравнение комиссий XCNS.TO и FEQT.NEO

XCNS.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNS.TO и FEQT.NEO

Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.82%0.91%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.49%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%

Часто задаваемые вопросы

XCNS.TO and FEQT.NEO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCNS.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCNS.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for XCNS.TO and 0.43% for FEQT.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNS.TO и FEQT.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор