PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNA.L с CNUA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNA.L с CNUA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and CNUA.L (UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from DWS and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCNA.L returned 15.32%/yr vs 15.74%/yr for CNUA.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XCNA.L charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for CNUA.L.

Доходность

Сравнение доходности XCNA.L и CNUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCNA.L торгуется в USD, в то время как CNUA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNUA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCNA.L показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у CNUA.L с доходностью 11.56%.

XCNA.L

1 день
-0.86%
1 месяц
1.01%
С начала года
10.97%
6 месяцев
15.66%
1 год
42.13%
3 года*
15.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNUA.L

1 день
-0.63%
1 месяц
2.03%
С начала года
11.56%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.88%
3 года*
15.74%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNA.L и CNUA.L

2026 (YTD)2025202420232022
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		10.97%32.54%14.47%-12.47%11.73%
CNUA.L
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		11.57%32.26%14.61%-11.91%-9.54%

Correlation

The correlation between XCNA.L and CNUA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.84

The correlation between XCNA.L and CNUA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с XCNA.L:
XCNA.L с CHIN.LXCNA.L с JRCE.LXCNA.L с CA3S.LXCNA.L с XDNS.LXCNA.L с RQFI.LXCNA.L с CEBG.LXCNA.L с FRCH.L
Часто сравнивают с CNUA.L:
CNUA.L с JRCD.LCNUA.L с FRCH.LCNUA.L с ASIL.LCNUA.L с C500.LCNUA.L с JRCE.LCNUA.L с C300.LCNUA.L с CA3S.L

Доходность на риск

XCNA.L vs. CNUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNA.L
Ранг доходности на риск XCNA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CNUA.L
Ранг доходности на риск CNUA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNA.L c CNUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNA.LCNUA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.62

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.56

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

6.03

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.46

18.66

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNA.L vs. CNUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNA.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNUA.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNA.L и CNUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNA.LCNUA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XCNA.L и CNUA.L

Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки CNUA.L в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и CNUA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNA.LCNUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-43.75%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-7.08%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.66%

-22.00%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-2.89%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-19.47%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.29%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNA.L и CNUA.L

Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) имеют волатильность 6.12% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNA.LCNUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.41%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.33%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

16.30%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

22.82%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

24.49%

-0.04%

Сравнение комиссий XCNA.L и CNUA.L

XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CNUA.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNA.L и CNUA.L

Ни XCNA.L, ни CNUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XCNA.L and CNUA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for CNUA.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: DWS and UBS. Their fees differ too: 0.29% for XCNA.L and 0.30% for CNUA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNA.L и CNUA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор