Сравнение XCNA.L с CHIP.L
XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) are both China Equities funds - XCNA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CHIP.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCNA.L returned 15.32%/yr vs -75.56%/yr for CHIP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XCNA.L charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for CHIP.L.
Доходность
Сравнение доходности XCNA.L и CHIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCNA.L торгуется в USD, в то время как CHIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCNA.L показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у CHIP.L с доходностью 5.64%.
XCNA.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHIP.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- -75.56%
- 5 лет*
- -60.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNA.L и CHIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 10.97% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | 11.73% |
CHIP.L ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc | 5.64% | 32.60% | 14.57% | -99.14% | -10.34% |
Correlation
The correlation between XCNA.L and CHIP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between XCNA.L and CHIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNA.L vs. CHIP.L — Ранг доходности на риск
XCNA.L
CHIP.L
Сравнение XCNA.L c CHIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNA.L | CHIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 3.10 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.46 | 8.61 | +10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNA.L | CHIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.63 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.87 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок XCNA.L и CHIP.L
Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки CHIP.L в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и CHIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNA.L | CHIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.05% | -99.56% | +67.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -9.46% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | -99.24% | +71.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -99.20% | +96.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -40.96% | +26.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.41% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNA.L и CHIP.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) составляет 6.12%, в то время как у ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что XCNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNA.L | CHIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.53% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 12.47% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 18.08% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 50.73% | -26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 39.15% | -14.70% |
Сравнение комиссий XCNA.L и CHIP.L
XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CHIP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNA.L и CHIP.L
Ни XCNA.L, ни CHIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIP.L ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.97% | 1.31% | 2.48% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCNA.L and CHIP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.
XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CHIP.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: DWS and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.29% for XCNA.L and 0.55% for CHIP.L.
Подберите оптимальное распределение для XCNA.L и CHIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор