PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCNA.L с CEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNA.L с CEMA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and CEMA.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XCNA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while CEMA.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI EM Asia Index Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCNA.L returned 14.07%/yr vs 20.79%/yr for CEMA.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCNA.L charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for CEMA.L.

Доходность

Сравнение доходности XCNA.L и CEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNA.L показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у CEMA.L с доходностью 17.91%.

XCNA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.41%
6 месяцев
5.39%
С начала года
7.57%
1 год
31.54%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMA.L

1 день
-2.42%
1 месяц
-10.74%
6 месяцев
12.33%
С начала года
17.91%
1 год
33.53%
3 года*
20.79%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNA.L и CEMA.L

2026 (YTD)2025202420232022
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		7.57%32.54%14.47%-12.47%11.73%
CEMA.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc		17.91%33.97%12.43%6.65%-5.39%

Correlation

The correlation between XCNA.L and CEMA.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.64

The correlation between XCNA.L and CEMA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XCNA.L:
XCNA.L с CHIN.LXCNA.L с JRCE.LXCNA.L с CA3S.LXCNA.L с XDNS.LXCNA.L с CEBG.LXCNA.L с FRCH.LXCNA.L с C300.L
Часто сравнивают с CEMA.L:
CEMA.L с ESPS.LCEMA.L с EIMI.LCEMA.L с XMTW.LCEMA.L с CSPX.ASCEMA.L с ISAC.LCEMA.L с CSKR.LCEMA.L с CPJ1.L

Доходность на риск

XCNA.L vs. CEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNA.L
Ранг доходности на риск XCNA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNA.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNA.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNA.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CEMA.L
Ранг доходности на риск CEMA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMA.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMA.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMA.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNA.L c CEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCNA.LCEMA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.39

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.95

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.42

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

7.49

+4.28

XCNA.L vs. CEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNA.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMA.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNA.L и CEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCNA.L и CEMA.L

Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки CEMA.L в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и CEMA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNA.LCEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-45.51%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-13.77%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.66%

-19.95%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-12.95%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-14.52%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.46%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNA.L и CEMA.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) составляет 8.41%, в то время как у iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что XCNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNA.LCEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

10.09%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

21.74%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

23.94%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

20.90%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

20.17%

+4.36%

Сравнение комиссий XCNA.L и CEMA.L

XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CEMA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNA.L и CEMA.L

Ни XCNA.L, ни CEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCNA.L and CEMA.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for XCNA.L.

XCNA.L is categorized as China Equities, while CEMA.L is Asia Pacific Equities. XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CEMA.L tracks MSCI EM Asia Index Net. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.29% for XCNA.L and 0.20% for CEMA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNA.L и CEMA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор