- ISIN
- IE00B5L8K969
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 6 авг. 2010 г.
- Регион
- Asia Pacific (Emerging Asia)
- Категория
- Asia Pacific Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EM Asia Index Net
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $8B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CEMA.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) прибавил 30.2% с начала года. Текущая цена акции CEMA.L — $311. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CEMA.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,469.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) показал доход в 30.23% с начала года и 58.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CEMA.L составила 11.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 58.48%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CEMA.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении CEMA.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 окт. 2011 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 23 сент. 2011 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.39% | 6.04% | -12.88% | 17.73% | 10.84% | 0.59% | 30.23% | ||||||
| 2025 | 1.46% | 0.46% | 0.26% | -0.71% | 5.90% | 7.23% | 1.84% | 1.79% | 7.25% | 4.63% | -2.47% | 2.51% | 33.97% |
| 2024 | -4.41% | 4.62% | 3.77% | 0.05% | 2.75% | 5.43% | -0.41% | 1.42% | 7.50% | -4.31% | -3.04% | -0.78% | 12.43% |
| 2023 | 9.73% | -7.42% | 3.84% | -2.75% | -2.60% | 4.43% | 6.09% | -6.61% | -3.11% | -4.21% | 7.90% | 3.01% | 6.65% |
| 2022 | -3.10% | -2.49% | -4.12% | -5.34% | -0.14% | -4.15% | -1.05% | -0.54% | -12.59% | -5.65% | 18.85% | -0.81% | -21.47% |
| 2021 | 4.70% | 0.25% | -2.42% | 1.11% | 0.82% | 0.87% | -7.63% | 1.47% | -3.06% | 0.75% | -3.63% | 1.91% | -5.32% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc has an annualized alpha of 2.62%, beta of 0.56, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2010.
- This ETF participated in 86.35% of S&P 500 Index downside but only 71.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.20 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.20 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.62%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 71.33%
- Участие в снижении
- 86.35%
Комиссия
Комиссия CEMA.L составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CEMA.L имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CEMA.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.98 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 13.78 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc показал максимальную просадку в 45.51%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.
Текущая просадка iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -45.51%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 10mo | 4y 7moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -33.62%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 5d | 2y 6moянв. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -32.40%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 1y 4mo | 2y 28dапр. 2015 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.22%окт. 2011 г. | 4mo 5d | 2y 8mo | 3y 5dиюнь 2011 г. - июнь 2014 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.77%март 2026 г. | 1mo 3d | 17d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| CEMA.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -56.78% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -9.10% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -18.90% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -25.43% | -15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | -33.92% | -11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.33% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -10.72% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.97% | +1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CEMA.L
Добавьте iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CEMA.L