Сравнение CEMA.L с CSPX.AS
CEMA.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CEMA.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI EM Asia Index Net, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMA.L returned 11.28%/yr vs 15.22%/yr for CSPX.AS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMA.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности CEMA.L и CSPX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMA.L торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMA.L показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции CEMA.L уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 11.28% против 15.22% соответственно.
CEMA.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- 32.36%
- 1 год
- 56.94%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.28%
CSPX.AS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам CEMA.L и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMA.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc | 30.23% | 33.97% | 12.43% | 6.65% | -21.47% | -5.32% | 28.23% | 17.50% | -15.71% | 42.34% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.24% | 17.97% | 25.59% | 26.14% | -19.39% | 30.70% | 17.25% | 30.40% | -5.01% | 22.28% |
Correlation
The correlation between CEMA.L and CSPX.AS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г. | 0.60 |
The correlation between CEMA.L and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMA.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
CEMA.L
CSPX.AS
Сравнение CEMA.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMA.L | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 3.21 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 13.64 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMA.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.85 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.85 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CEMA.L и CSPX.AS
Максимальная просадка CEMA.L за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMA.L и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMA.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -34.12% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -8.56% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -19.52% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -24.42% | -16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | -34.12% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.57% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -4.11% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.03% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMA.L и CSPX.AS
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что CEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMA.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 2.79% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 7.96% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 11.30% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 15.84% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 16.30% | +3.66% |
Сравнение комиссий CEMA.L и CSPX.AS
CEMA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMA.L и CSPX.AS
Ни CEMA.L, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMA.L and CSPX.AS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for CEMA.L.
CEMA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while CSPX.AS is S&P 500. CEMA.L tracks MSCI EM Asia Index Net, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for CEMA.L and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для CEMA.L и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор