PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCMC.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCMC.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XCMC.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCMC.DE returned 11.29%/yr vs 13.95%/yr for XSX6.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XCMC.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCMC.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCMC.DE показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%.

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.13%
1 год
28.46%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSX6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCMC.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.40%20.91%8.35%15.54%-10.63%1.58%

Correlation

The correlation between XCMC.DE and XSX6.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.05

The correlation between XCMC.DE and XSX6.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

XCMC.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCMC.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCMC.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.26

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.87

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

1.73

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

6.55

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCMC.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCMC.DE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCMC.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCMC.DEXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XCMC.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка XCMC.DE за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCMC.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCMC.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-36.05%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-9.46%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-16.37%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-1.56%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-5.27%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.50%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XCMC.DE и XSX6.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что XCMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCMC.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.26%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

10.73%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

12.95%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

14.44%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

15.61%

+1.72%

Сравнение комиссий XCMC.DE и XSX6.DE

XCMC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCMC.DE и XSX6.DE

Ни XCMC.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCMC.DE and XSX6.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.

XCMC.DE is categorized as Commodities, while XSX6.DE is Europe Equities. XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.19% for XCMC.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCMC.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор