PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCMC.DE с BCFU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCMC.DE с BCFU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) and BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - XCMC.DE tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCMC.DE returned 11.29%/yr vs 11.53%/yr for BCFU.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XCMC.DE charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for BCFU.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCMC.DE и BCFU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCMC.DE торгуется в EUR, в то время как BCFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCMC.DE показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у BCFU.DE с доходностью 19.04%.

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.13%
1 год
28.46%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCFU.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.37%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.49%
1 год
30.38%
3 года*
11.53%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCMC.DE и BCFU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.06%5.83%11.25%-8.45%23.71%2.59%

Correlation

The correlation between XCMC.DE and BCFU.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.89

The correlation between XCMC.DE and BCFU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с ETL2.DE

Доходность на риск

XCMC.DE vs. BCFU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCMC.DE c BCFU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCMC.DEBCFU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.98

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.58

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

4.30

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

9.99

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCMC.DE vs. BCFU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCMC.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFU.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCMC.DE и BCFU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCMC.DEBCFU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.98

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XCMC.DE и BCFU.DE

Максимальная просадка XCMC.DE за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки BCFU.DE в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCMC.DE и BCFU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCMC.DEBCFU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-25.15%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.03%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-13.93%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-3.51%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-11.04%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.03%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XCMC.DE и BCFU.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что XCMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCFU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCMC.DEBCFU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.47%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

12.82%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

15.29%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.95%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

15.33%

+2.00%

Сравнение комиссий XCMC.DE и BCFU.DE

XCMC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BCFU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCMC.DE и BCFU.DE

Ни XCMC.DE, ни BCFU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCMC.DE and BCFU.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.19% for XCMC.DE and 0.34% for BCFU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCMC.DE и BCFU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор