Сравнение XCLN.TO с ZJG.TO
XCLN.TO (iShares Global Clean Energy Index ETF) and ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - XCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while ZJG.TO is a Precious Metals fund tracking the Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCLN.TO returned 9.39%/yr vs 51.42%/yr for ZJG.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XCLN.TO charges 0.35%/yr vs 0.61%/yr for ZJG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCLN.TO и ZJG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCLN.TO показывает доходность 43.52%, что значительно выше, чем у ZJG.TO с доходностью 3.21%.
XCLN.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 11.55%
- С начала года
- 43.52%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- 84.89%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZJG.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 73.05%
- 3 года*
- 51.42%
- 5 лет*
- 27.40%
- 10 лет*
- 16.00%
Сравнение доходности по годам XCLN.TO и ZJG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 43.52% | 37.41% | -19.86% | -21.98% | 13.22% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 3.21% | 154.66% | 36.44% | 6.11% | -9.34% |
Correlation
The correlation between XCLN.TO and ZJG.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCLN.TO vs. ZJG.TO — Ранг доходности на риск
XCLN.TO
ZJG.TO
Сравнение XCLN.TO c ZJG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLN.TO | ZJG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.28 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 2.29 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 5.63 | +14.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLN.TO | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.59 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.18 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XCLN.TO и ZJG.TO
Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки ZJG.TO в -81.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и ZJG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCLN.TO | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | -81.59% | +32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -32.02% | +19.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.31% | -32.02% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -27.16% | +26.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.52% | -49.08% | +23.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 13.03% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLN.TO и ZJG.TO
Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) составляет 10.18%, в то время как у BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что XCLN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZJG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCLN.TO | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 15.98% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 37.88% | -17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 46.27% | -19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 36.27% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 37.99% | -12.50% |
Сравнение комиссий XCLN.TO и ZJG.TO
XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZJG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLN.TO и ZJG.TO
Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности ZJG.TO в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 1.04% | 1.49% | 1.24% | 1.15% | 0.39% | 0.00% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.11% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
XCLN.TO and ZJG.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCLN.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCLN.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for ZJG.TO.
XCLN.TO is categorized as Alternative Energy Equities, while ZJG.TO is Precious Metals. XCLN.TO tracks S&P Global Clean Energy Index, while ZJG.TO tracks Dow Jones North America Select Junior Gold Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.35% for XCLN.TO and 0.61% for ZJG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCLN.TO и ZJG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор