PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLN.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCLN.TO с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

XCLN.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCLN.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLN.TO и XIU.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		12.96%37.41%-19.86%-21.98%13.22%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, XCLN.TO показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 3.54%.

XCLN.TO

1 день
2.85%
1 месяц
1.17%
С начала года
12.96%
6 месяцев
15.93%
1 год
55.27%
3 года*
-0.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy Index ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с XCLN.TO:
XCLN.TO с ZGI.TOXCLN.TO с ICLNXCLN.TO с ZCLN.TOXCLN.TO с 36BA.DEXCLN.TO с NCLR.LXCLN.TO с XIC.TOXCLN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий XCLN.TO и XIU.TO

XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.

XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

XCLN.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLN.TO
Ранг доходности на риск XCLN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLN.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLN.TOXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.12

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.74

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.48

2.88

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

14.02

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLN.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLN.TO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIU.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLN.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLN.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.50

-0.40

Корреляция

Корреляция между XCLN.TO и XIU.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLN.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности XIU.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		1.32%1.49%1.24%1.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок XCLN.TO и XIU.TO

Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCLN.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-52.31%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.79%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-3.36%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-11.69%

-14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.22%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLN.TO и XIU.TO

iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCLN.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.11%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

9.79%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

14.50%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

12.71%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

14.99%

+10.24%