Сравнение XCLN.TO с KNGC.TO
XCLN.TO (iShares Global Clean Energy Index ETF) and KNGC.TO (Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF) are both exchange-traded funds - XCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while KNGC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Both are passively managed. Over the past year, XCLN.TO returned 84.89% vs 55.20% for KNGC.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XCLN.TO charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for KNGC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCLN.TO и KNGC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCLN.TO показывает доходность 43.52%, что значительно выше, чем у KNGC.TO с доходностью 19.99%.
XCLN.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 11.55%
- С начала года
- 43.52%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- 84.89%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNGC.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 19.99%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCLN.TO и KNGC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 43.52% | 37.41% | -18.46% |
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 19.99% | 41.07% | 176,983.84% |
Correlation
The correlation between XCLN.TO and KNGC.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCLN.TO vs. KNGC.TO — Ранг доходности на риск
XCLN.TO
KNGC.TO
Сравнение XCLN.TO c KNGC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLN.TO | KNGC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.92 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 14.33 | -7.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 52.37 | -32.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLN.TO | KNGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 4.52 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.04 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XCLN.TO и KNGC.TO
Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки KNGC.TO в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и KNGC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCLN.TO | KNGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | -20.25% | -29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -3.87% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.52% | -3.08% | -22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 1.06% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLN.TO и KNGC.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что XCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCLN.TO | KNGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 2.45% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 9.06% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 12.33% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 123,033.37% | -123,007.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 123,033.37% | -123,007.88% |
Сравнение комиссий XCLN.TO и KNGC.TO
XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии KNGC.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLN.TO и KNGC.TO
Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности KNGC.TO в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 1.60% | 1.69% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 1.04% | 1.49% | 1.24% | 1.15% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
XCLN.TO and KNGC.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNGC.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNGC.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for XCLN.TO.
XCLN.TO is categorized as Alternative Energy Equities, while KNGC.TO is Large Cap Blend Equities. XCLN.TO tracks S&P Global Clean Energy Index, while KNGC.TO tracks Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. They also come from different issuers: iShares and Brompton. Their fees differ too: 0.35% for XCLN.TO and 0.17% for KNGC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCLN.TO и KNGC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор