Сравнение XCLN.TO с HCRE.TO
XCLN.TO (iShares Global Clean Energy Index ETF) and HCRE.TO (Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - XCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while HCRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 3 years, XCLN.TO returned 9.39%/yr vs 8.92%/yr for HCRE.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XCLN.TO charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HCRE.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCLN.TO и HCRE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCLN.TO показывает доходность 43.52%, что значительно выше, чем у HCRE.TO с доходностью 9.39%.
XCLN.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 11.55%
- С начала года
- 43.52%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- 84.89%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCRE.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCLN.TO и HCRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 43.52% | 37.41% | -19.86% | -21.98% | 13.22% |
HCRE.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF | 9.39% | 12.54% | 3.71% | 0.93% | -10.25% |
Correlation
The correlation between XCLN.TO and HCRE.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCLN.TO vs. HCRE.TO — Ранг доходности на риск
XCLN.TO
HCRE.TO
Сравнение XCLN.TO c HCRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLN.TO | HCRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.20 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 1.65 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 4.62 | +15.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLN.TO | HCRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.07 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XCLN.TO и HCRE.TO
Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки HCRE.TO в -43.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и HCRE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCLN.TO | HCRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | -43.39% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -7.76% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.31% | -18.85% | -20.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.09% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.52% | -12.37% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.76% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLN.TO и HCRE.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что XCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCLN.TO | HCRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 3.28% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 9.23% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 11.95% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 17.74% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 21.62% | +3.87% |
Сравнение комиссий XCLN.TO и HCRE.TO
XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HCRE.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLN.TO и HCRE.TO
Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HCRE.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 1.04% | 1.49% | 1.24% | 1.15% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
XCLN.TO and HCRE.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCRE.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCRE.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XCLN.TO.
XCLN.TO is categorized as Alternative Energy Equities, while HCRE.TO is REIT. XCLN.TO tracks S&P Global Clean Energy Index, while HCRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XCLN.TO and 0.30% for HCRE.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCLN.TO и HCRE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор