Сравнение XCLN.TO с CCOM.TO
XCLN.TO (iShares Global Clean Energy Index ETF) and CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) are both exchange-traded funds - XCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCLN.TO returned 9.39%/yr vs 6.27%/yr for CCOM.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XCLN.TO charges 0.35%/yr vs 0.73%/yr for CCOM.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCLN.TO и CCOM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCLN.TO показывает доходность 43.52%, что значительно выше, чем у CCOM.TO с доходностью 12.78%.
XCLN.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 11.55%
- С начала года
- 43.52%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- 84.89%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOM.TO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCLN.TO и CCOM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 43.52% | 37.41% | -19.86% | -21.98% | 0.56% |
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 12.78% | 6.96% | 5.90% | -2.46% | 1.40% |
Correlation
The correlation between XCLN.TO and CCOM.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCLN.TO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск
XCLN.TO
CCOM.TO
Сравнение XCLN.TO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLN.TO | CCOM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.37 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 3.53 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 12.90 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLN.TO | CCOM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.95 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.78 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок XCLN.TO и CCOM.TO
Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки CCOM.TO в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и CCOM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCLN.TO | CCOM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | -9.79% | -39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -5.57% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.31% | -8.18% | -31.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -5.57% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.52% | -2.97% | -22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 1.52% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLN.TO и CCOM.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что XCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCLN.TO | CCOM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 4.83% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 8.46% | +11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 10.10% | +16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 8.43% | +17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 8.43% | +17.06% |
Сравнение комиссий XCLN.TO и CCOM.TO
XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCOM.TO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLN.TO и CCOM.TO
Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CCOM.TO в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 7.44% | 3.48% | 6.99% | 4.21% | 0.00% |
XCLN.TO iShares Global Clean Energy Index ETF | 1.04% | 1.49% | 1.24% | 1.15% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
XCLN.TO and CCOM.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCLN.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCLN.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.73% for CCOM.TO.
XCLN.TO is categorized as Alternative Energy Equities, while CCOM.TO is Commodities. XCLN.TO tracks S&P Global Clean Energy Index, while CCOM.TO tracks Auspice Broad Commodity Excess Return Index. They also come from different issuers: iShares and CI. Their fees differ too: 0.35% for XCLN.TO and 0.73% for CCOM.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCLN.TO и CCOM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор